供應(yīng)鏈金融風險預警與防控研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、供應(yīng)鏈金融風險是銀行等金融機構(gòu)在提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中發(fā)生損失的不確定性。由于面臨的不確定因素較多,供應(yīng)鏈金融風險具有較強的復雜性和隱蔽性,會利用供應(yīng)鏈與金融系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性和脆弱性,對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中各方參與者帶來巨大損失和破壞,使得供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的實際收益和預期收益產(chǎn)生較大的偏差。越來越復雜的金融風險已成為制約供應(yīng)鏈金融發(fā)展的關(guān)鍵問題,如何對復雜的供應(yīng)鏈金融風險準確辨識、科學監(jiān)測、有效防控,是緩解中小企業(yè)融資難、拓展銀行業(yè)務(wù)空間、培育

2、第三產(chǎn)業(yè)競爭力的現(xiàn)實要求與緊迫任務(wù)。
  作為一個較新的研究領(lǐng)域,目前對供應(yīng)鏈金融風險管理的文獻研究大多集中在概念和價值的定性描述,理論研究上未形成供應(yīng)鏈金融風險全面管理的理論體系支撐,實踐應(yīng)用上缺乏科學的定量預警測度模型工具和有效的風險管理技術(shù)與方法。有鑒于此,本文立足于當前供應(yīng)鏈金融發(fā)展的時代與現(xiàn)實背景,按照全面風險管理的內(nèi)在要求與研究邏輯,對供應(yīng)鏈金融風險管理開展系統(tǒng)深入研究,并試圖構(gòu)建一個能夠提供理論指導的供應(yīng)鏈金融風險管

3、理理論模型框架,設(shè)計一個涵蓋供應(yīng)鏈金融風險系統(tǒng)特征的風險預警指標體系,找到一個適合供應(yīng)鏈金融風險測度要求的風險定量預警監(jiān)測模型,引入一種切合供應(yīng)鏈金融風險防控實際的現(xiàn)代風險管理的新思路與方法?;谝陨舷到y(tǒng)研究,本文得到如下研究成果:
  (1)搭建了供應(yīng)鏈金融風險管理的理論模型框架。從供應(yīng)鏈管理理論、結(jié)構(gòu)融資理論、風險管理理論和動態(tài)博弈理論出發(fā),基于全面風險管理的思路,構(gòu)建了供應(yīng)鏈金融風險管理的理論模型框架,用于指導供應(yīng)鏈金融風險

4、的理論與實踐應(yīng)用。
  (2)設(shè)計了供應(yīng)鏈金融風險預警綜合指標體系。通過深入分析供應(yīng)鏈金融風險的形成機理、傳導機制與效應(yīng),對風險指標進行辨識分析,按照“主體+債項”的評級思路設(shè)計了較為系統(tǒng)全面的供應(yīng)鏈金融風險預警綜合指標體系,用于供應(yīng)鏈金融風險的監(jiān)測與預警評價。
 ?。?)建立了基于PCA-LOGIT的供應(yīng)鏈金融風險監(jiān)測預警模型。通過對國內(nèi)外風險度量模型的適用性梳理分析,建立了適應(yīng)供應(yīng)鏈金融風險特征的二分類違約概率分布模型,

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