基于非參數(shù)方法的我國上市商業(yè)銀行效率測度.pdf

1、金融業(yè)作為一國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，對于維持一國經(jīng)濟穩(wěn)定具有重要作用，同時銀行業(yè)作為金融業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，銀行業(yè)的高效快速發(fā)展對于金融業(yè)功能的提升具有舉足輕重的地位。因此，通過研究我國上市商業(yè)銀行效率，探尋影響商業(yè)銀行效率的因素，以及各類型商業(yè)銀行之間存在的差異，并在此基礎上提出未來我國商業(yè)銀行發(fā)展和效率提升的對策和建議具有重要的理論價值和實踐意義。因此，本文在借鑒國內(nèi)外研究成果的基礎上，針對現(xiàn)有研究的不足，通過理論分析、指標體系建立、模型構(gòu)

2、建以及對影響我國商業(yè)銀行的因素進行了檢驗，對商業(yè)銀行效率問題進行了深度剖析。
　　本文首先提出了我國商業(yè)銀行效率問題研究的現(xiàn)實背景和重要意義，對論文的研究方法、研究思路和框架進行了介紹，并指出了論文所要研究的重點和可能存在的創(chuàng)新點。在論文的第二部章節(jié)銀行的規(guī)模效率、范圍效率和前沿效率幾個方面對國內(nèi)外銀行效率的文獻進行了較為全面的剖析和整理，對銀行效率分析中常用的參數(shù)方法和非參數(shù)方法以及相關研究成果進行了介紹，發(fā)現(xiàn)以往關于商業(yè)銀行效

3、率的研究都忽視了不良貸款對銀行收益的影響，實際上如果銀行不良貸款率較高的話，必然會用更多的利潤對壞賬進行沖銷，同時如果銀行的盈利能力不強，就勢必會影響對不良資產(chǎn)處置的速度。
　　針對現(xiàn)有文獻的不足，在理論研究的基礎上，本文以2005~2014年16家商業(yè)銀行為研究樣本，選取職工人數(shù)、所有者權(quán)益和可貸資金為投入指標，利息收入和非利息收入為產(chǎn)出指標，不良貸款總額為非期望產(chǎn)出，并同時運用傳統(tǒng)的CCR模型和將不良貸款總額納入到分析框架的非

4、期望產(chǎn)出模型對我國國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行歷年的效率進行測算，結(jié)果表明兩種方法測算得到的銀行效率存在顯著差異，不良貸款約束下的我國商業(yè)銀行效率明顯偏低，從而可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有未將不良貸款納入到分析框架得到的結(jié)論是有偏的，并且呈現(xiàn)出股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、國有商業(yè)銀行效率依次遞減的格局。
　　在此基礎上，論文以非期望產(chǎn)出模型下的效率值為因變量，以總資產(chǎn)、資產(chǎn)配置、凈資產(chǎn)收益率、非利息收入與總收入的比值、所有者權(quán)益與