基于非參數方法的我國上市商業(yè)銀行效率測度.pdf

1、金融業(yè)作為一國經濟發(fā)展的重要支柱，對于維持一國經濟穩(wěn)定具有重要作用，同時銀行業(yè)作為金融業(yè)的支柱產業(yè)，銀行業(yè)的高效快速發(fā)展對于金融業(yè)功能的提升具有舉足輕重的地位。因此，通過研究我國上市商業(yè)銀行效率，探尋影響商業(yè)銀行效率的因素，以及各類型商業(yè)銀行之間存在的差異，并在此基礎上提出未來我國商業(yè)銀行發(fā)展和效率提升的對策和建議具有重要的理論價值和實踐意義。因此，本文在借鑒國內外研究成果的基礎上，針對現有研究的不足，通過理論分析、指標體系建立、模型構

2、建以及對影響我國商業(yè)銀行的因素進行了檢驗，對商業(yè)銀行效率問題進行了深度剖析。
　　本文首先提出了我國商業(yè)銀行效率問題研究的現實背景和重要意義，對論文的研究方法、研究思路和框架進行了介紹，并指出了論文所要研究的重點和可能存在的創(chuàng)新點。在論文的第二部章節(jié)銀行的規(guī)模效率、范圍效率和前沿效率幾個方面對國內外銀行效率的文獻進行了較為全面的剖析和整理，對銀行效率分析中常用的參數方法和非參數方法以及相關研究成果進行了介紹，發(fā)現以往關于商業(yè)銀行效

3、率的研究都忽視了不良貸款對銀行收益的影響，實際上如果銀行不良貸款率較高的話，必然會用更多的利潤對壞賬進行沖銷，同時如果銀行的盈利能力不強，就勢必會影響對不良資產處置的速度。
　　針對現有文獻的不足，在理論研究的基礎上，本文以2005~2014年16家商業(yè)銀行為研究樣本，選取職工人數、所有者權益和可貸資金為投入指標，利息收入和非利息收入為產出指標，不良貸款總額為非期望產出，并同時運用傳統(tǒng)的CCR模型和將不良貸款總額納入到分析框架的非

4、期望產出模型對我國國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行歷年的效率進行測算，結果表明兩種方法測算得到的銀行效率存在顯著差異，不良貸款約束下的我國商業(yè)銀行效率明顯偏低，從而可以發(fā)現現有未將不良貸款納入到分析框架得到的結論是有偏的，并且呈現出股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、國有商業(yè)銀行效率依次遞減的格局。
　　在此基礎上，論文以非期望產出模型下的效率值為因變量，以總資產、資產配置、凈資產收益率、非利息收入與總收入的比值、所有者權益與