我國(guó)上市商業(yè)銀行X效率的實(shí)證分析.pdf

1、隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的全面開放，商業(yè)銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇，而效率的高低是影響商業(yè)銀行生死存亡的重要因素。本文是關(guān)于我國(guó)上市商業(yè)銀行X效率及其影響因素的實(shí)證研究。其意義在于運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法并結(jié)合Malmquist指數(shù)，測(cè)算X效率值、分析變化趨勢(shì)及其影響因素，為我國(guó)商業(yè)銀行提高X效率、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力提供新的思路。 一、研究?jī)?nèi)容。 本文在查閱國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行研究： 1．研究上市商業(yè)銀

2、行間X效率的差異。本部分主要利用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法，選取一系列投入產(chǎn)出指標(biāo)，從實(shí)證的角度對(duì)我國(guó)代表性上市商業(yè)銀行的效率進(jìn)行測(cè)算，分別從技術(shù)效率、配置效率、綜合效率三方面進(jìn)行比較分析，并提出效率改進(jìn)的途徑。 2．研究上市商業(yè)銀行X效率的變化趨勢(shì)。本文結(jié)合Malmquist指數(shù)，將其分解為技術(shù)效率變化、技術(shù)變化、純技術(shù)效率變化、規(guī)模效率變化和全要素生產(chǎn)率變化等五個(gè)具體指數(shù)，逐一進(jìn)行分析，對(duì)上市商業(yè)銀行的動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行詳細(xì)描述。

3、3．研究上市商業(yè)銀行X效率的影響因素。本文從外部和內(nèi)部?jī)蓚€(gè)角度進(jìn)行探討，外部因素主要包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家宏觀政策、監(jiān)管環(huán)境、技術(shù)環(huán)境等；內(nèi)部因素主要包括產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理、人力資源、中間業(yè)務(wù)等。 二、研究結(jié)論。 本文經(jīng)過分析，主要得出以下研究結(jié)論： 1．國(guó)有商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行的效率差距有所減小。國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)過股份制改革以后，在公司治理方面有較大的改進(jìn)，再加上先進(jìn)科學(xué)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)，其效率大大提高。

4、 2．國(guó)有商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行的效率改善程度不明顯。這主要是因?yàn)殂y行的技術(shù)創(chuàng)新能力和管理水平較低。通過Malmquist指數(shù)的分解可知，銀行在利用技術(shù)能力上提高不大，其技術(shù)創(chuàng)新能力比較薄弱，而且銀行內(nèi)要素配置不合理，管理水平不高。 3．影響銀行X效率的因素錯(cuò)綜復(fù)雜。要提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，就要從根本上積極改善其內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，逐漸提高管理水平。同時(shí)，還要注意改善商業(yè)銀行的外部環(huán)境。 三、政策建議。 本文主要

5、提出以下政策建議： 1．制定穩(wěn)健高效的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境。國(guó)家要不斷完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，打破國(guó)有商業(yè)銀行壟斷地位，通過適當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行競(jìng)爭(zhēng)力。 2．完善相關(guān)法律法規(guī)，改善監(jiān)管環(huán)境。國(guó)家應(yīng)盡快制定并完善相關(guān)法律法規(guī)，優(yōu)化市場(chǎng)信用狀況，提高監(jiān)管效率和質(zhì)量。 3．積極推進(jìn)商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)改革及規(guī)范。具體措施：引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化；充分利用資本市場(chǎng)，將國(guó)有商業(yè)銀行改制為真正的股份制商業(yè)銀行；進(jìn)一步規(guī)范股份

6、制商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。 4．加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行應(yīng)該完善銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和內(nèi)部控制，強(qiáng)化銀行自身的約束與監(jiān)管，提高資本充足率，降低不良資產(chǎn)比率，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。 5．提高員工素質(zhì)，合理配置人力資本。銀行應(yīng)重視對(duì)員工的培訓(xùn)，提高員工的學(xué)習(xí)能力，建立完善的員工聘用等制度，逐步形成有自身特色的企業(yè)文化。 6．加強(qiáng)銀行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新能力。深化金融工程研究和開發(fā)，加快銀行系統(tǒng)軟件的開發(fā)和利用，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，分散風(fēng)險(xiǎn)