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文檔簡介
1、本論文旨在探討在利率市場化進程中，對我國商業(yè)銀行面臨的利率風險進行研究及度量，研究我國商業(yè)銀行在利率頻繁波動下的資產(chǎn)負債平均持有期間及資產(chǎn)調(diào)整速度，并進一步探討利率風險對我國不同性質(zhì)商業(yè)銀行的盈利能力的影響。本文在研究組中采用量化的方法，先是利用2008年10月8日至2013年1月23日上海銀行業(yè)將同業(yè)拆放利率數(shù)據(jù)，對我國商業(yè)銀行面臨的市場利率風險進行度量;然后對16家上市商業(yè)銀行分類為五大行、中小股份制商業(yè)銀行及城市商業(yè)銀行三大類，采
2、用2007年一季度至2012年四季度滬深兩市上市公司季度報表，參考Flannery的部分調(diào)整模型，以多元線性規(guī)劃估計上海銀行業(yè)同業(yè)拆借利率波動對我國商業(yè)銀行盈利能力的影響程度。
實證結(jié)果顯示短期Shibor(1個月))的變動迅速且頻繁，存在比較高的市場有效性;而中長期Shibor(3個月至1年)變動緩慢且平穩(wěn)，市場有效性不顯著。我國銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)為“借長貸短”，利率風險對銀行的長短期盈利能力影響明顯，短期影響力度由高到
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