我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、隨著利率市場(chǎng)化改革的進(jìn)一步推進(jìn)，央行逐步放開(kāi)對(duì)利率的監(jiān)控，使得利率隨市場(chǎng)供需波動(dòng)。商業(yè)銀行將對(duì)存貸款利率擁有更大的自主調(diào)控權(quán)。這意味著未來(lái)商業(yè)銀行在存貸款等業(yè)務(wù)上進(jìn)行更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。利率波動(dòng)帶來(lái)銀行資產(chǎn)價(jià)值的收益波動(dòng)。利率風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
　　本文在國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂(lè)觀，國(guó)內(nèi)利率市場(chǎng)化改革的背景下，對(duì)商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究。主要研究?jī)蓚€(gè)方面問(wèn)題，一是如何通過(guò)合理的模型對(duì)利率的走勢(shì)進(jìn)行模擬并對(duì)未來(lái)利率進(jìn)行預(yù)測(cè)

2、，二是在獲得對(duì)未來(lái)利率預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)之上，如何合理衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)。
　　第一章，介紹了本論文研究的背景及其研究意義;第二章，介紹我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革，表明利率市場(chǎng)化改革將加大我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)，引起銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的重視和防范;第三章，闡述了利率風(fēng)險(xiǎn)的定義及原因，并介紹了我國(guó)由于我國(guó)利率長(zhǎng)期處于監(jiān)管的狀態(tài)，我國(guó)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)、理論、時(shí)間知識(shí)欠缺;第四章，重點(diǎn)對(duì)利率的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究，首先介紹基準(zhǔn)利率及如何選取，其次從傳統(tǒng)理