杭州聯(lián)合銀行個人住房貸款風(fēng)險管理研究.pdf

1、近幾年來，杭州聯(lián)合銀行個人住房貸款增長極快，盡管2008年受次貸危機影響，但增長也在10％左右。截至2012年底，杭州聯(lián)合銀行個人住房貸款余額達125.31億元，較上年增幅為41.35%，占貸款總額17.69%。然而未來房地產(chǎn)價格及信貸政策的變動，不得不讓我們更加關(guān)注個人住房貸款的風(fēng)險。從國際經(jīng)驗來看，個人住房貸款的風(fēng)險暴露期通常為3到8年，由于社會文化的差異，這一期限可能更長，我國杭州聯(lián)合銀行80%以上的個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)是2000

2、年以后發(fā)放的，已經(jīng)進入了這個風(fēng)險高危時期，如果不加以有效防范，勢必會造成金融業(yè)的動蕩。因而應(yīng)當加強杭州聯(lián)合銀行個人住房貸款風(fēng)險的研究，科學(xué)合理地對其進行評估，這不僅有利于杭州聯(lián)合銀行正確認識房貸風(fēng)險的現(xiàn)狀，從而有效規(guī)避風(fēng)險提高效益；而且也有利于政府根據(jù)房貸現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，為制定有效的相關(guān)政策提供依據(jù)，整體上對防范杭州聯(lián)合銀行金融風(fēng)險有著重要的現(xiàn)實意義。
　　本文在綜述國內(nèi)外關(guān)于個人住房貸款風(fēng)險及其風(fēng)險評估方面相關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上，

3、比較分析了風(fēng)險評估的主要方法，并結(jié)合個人房貸信用風(fēng)險評估的特點和我國實際，通過對影響杭州聯(lián)合銀行個人住房貸款主客觀因素的分析，利用 Mathematica統(tǒng)計軟件，構(gòu)建了基于層次分析法(AHP)的模糊綜合評估模型。層次分析法的評估模型采用定性分析與定量分析相結(jié)合，既集中了專家的經(jīng)驗判斷，又利用模糊數(shù)學(xué)的方法進行數(shù)據(jù)處理，具有較強的客觀性和科學(xué)性。在具體的實例中，將杭州聯(lián)合銀行借款人的個人情況錄入到構(gòu)建好的模型中，以此為依據(jù)來確定借款人的