我國(guó)中型商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)仿真研究——基于系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)視角.pdf

1、作為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理范疇中的第三大類風(fēng)險(xiǎn)——操作風(fēng)險(xiǎn)[1]，自1998年被提出后便引起國(guó)際業(yè)界和學(xué)術(shù)界越來(lái)越廣泛的關(guān)注。巴塞爾委員會(huì)（BCBS）2004年頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》（BaselII）中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的界定和基本計(jì)量方法的設(shè)定得到了業(yè)界的普遍認(rèn)可，為了能在實(shí)踐中更為精確的控制操作風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)者們長(zhǎng)期致力于在兩個(gè)方向進(jìn)行探討：一是操作風(fēng)險(xiǎn)資本配置度量研究[2-6,19-34]；二是操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)流程管理研究[7-8,13-15,35

2、-43]。但是，值得注意的是，目前這兩個(gè)研究方向在針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)內(nèi)生性特點(diǎn)的研究方面所做工作仍較為有限。
　　本文基于操作風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)內(nèi)生性特點(diǎn)，從系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的角度出發(fā)，以系統(tǒng)的觀點(diǎn)剖析操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原理、傳導(dǎo)機(jī)制和反饋影響，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的流程、監(jiān)測(cè)及動(dòng)態(tài)管理提出了新的設(shè)想。為了能更精確的設(shè)計(jì)動(dòng)力學(xué)模型，本文首先對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行細(xì)致劃分，從業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量、公司戰(zhàn)略和發(fā)展方向五個(gè)方面對(duì)我國(guó)中型商業(yè)銀行進(jìn)行了界定，并對(duì)其當(dāng)前

3、的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，得出我國(guó)當(dāng)前中型商業(yè)銀行最易發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的事件類型是內(nèi)部欺詐，最易產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)線是貸款業(yè)務(wù)等結(jié)論。以此為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，本文構(gòu)建了我國(guó)中型商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型，并對(duì)其中的內(nèi)部人員子系統(tǒng)模型進(jìn)行了仿真試驗(yàn)，結(jié)果顯示，模型可以有效模擬銀行內(nèi)部人員子系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行機(jī)制，同時(shí)能夠印證我國(guó)中型商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)部分現(xiàn)狀特征。文章最后針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行，尤其是我國(guó)中型商業(yè)銀行，基于本文研究成果，提出了