我國中型商業(yè)銀行操作風險監(jiān)測系統(tǒng)仿真研究——基于系統(tǒng)動力學視角.pdf

1、作為商業(yè)銀行風險管理范疇中的第三大類風險——操作風險[1]，自1998年被提出后便引起國際業(yè)界和學術界越來越廣泛的關注。巴塞爾委員會（BCBS）2004年頒布的《巴塞爾新資本協議》（BaselII）中對操作風險的界定和基本計量方法的設定得到了業(yè)界的普遍認可，為了能在實踐中更為精確的控制操作風險，學者們長期致力于在兩個方向進行探討：一是操作風險資本配置度量研究[2-6,19-34]；二是操作風險的風險流程管理研究[7-8,13-15,35

2、-43]。但是，值得注意的是，目前這兩個研究方向在針對操作風險強內生性特點的研究方面所做工作仍較為有限。
　　本文基于操作風險的強內生性特點，從系統(tǒng)動力學的角度出發(fā)，以系統(tǒng)的觀點剖析操作風險的產生原理、傳導機制和反饋影響，對操作風險的流程、監(jiān)測及動態(tài)管理提出了新的設想。為了能更精確的設計動力學模型，本文首先對我國商業(yè)銀行進行細致劃分，從業(yè)務規(guī)模、盈利水平、資產質量、公司戰(zhàn)略和發(fā)展方向五個方面對我國中型商業(yè)銀行進行了界定，并對其當前

3、的操作風險現狀進行了統(tǒng)計分析，得出我國當前中型商業(yè)銀行最易發(fā)生操作風險的事件類型是內部欺詐，最易產生操作風險的業(yè)務線是貸款業(yè)務等結論。以此為出發(fā)點和落腳點，本文構建了我國中型商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)動力學模型，并對其中的內部人員子系統(tǒng)模型進行了仿真試驗，結果顯示，模型可以有效模擬銀行內部人員子系統(tǒng)操作風險的運行機制，同時能夠印證我國中型商業(yè)銀行操作風險部分現狀特征。文章最后針對我國商業(yè)銀行，尤其是我國中型商業(yè)銀行，基于本文研究成果，提出了