我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究.pdf

1、隨著巴塞爾新資本協(xié)議把操作風(fēng)險(xiǎn)納入計(jì)提資本金框架，國(guó)際銀行界開始重視操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理。我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件頻發(fā)、損失金額巨大，操作風(fēng)險(xiǎn)日益成為銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，準(zhǔn)確度量操作風(fēng)險(xiǎn)是有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)，但數(shù)據(jù)不足成為目前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量最嚴(yán)重的問(wèn)題。盡管國(guó)際上操作風(fēng)險(xiǎn)模型發(fā)展比較迅速，然而大部分模型對(duì)數(shù)據(jù)要求較高，我國(guó)商業(yè)銀行操作損失數(shù)據(jù)不足，大部分模型暫時(shí)還不適用于度量我國(guó)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)。研究并提出適合

2、于我國(guó)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)度量的模型是本文的目的。
　　要管理好操作風(fēng)險(xiǎn)首先要深入認(rèn)識(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)的外延和內(nèi)涵，這是管理操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。操作風(fēng)險(xiǎn)的概念被普遍接受不過(guò)最近十年，而且迄今為止，對(duì)其內(nèi)涵的解釋還不盡統(tǒng)一。本文主要基于新巴塞爾協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類、特征等內(nèi)涵做了界定。
　　本文對(duì)公開曝光的三百四十九起我國(guó)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行了整理，使用適合我國(guó)國(guó)情的風(fēng)險(xiǎn)分類方式，對(duì)數(shù)據(jù)做了特征與趨勢(shì)的描述性分析，通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)

3、，我國(guó)商業(yè)銀行的損失事件發(fā)生頻繁、損失金額巨大、危害嚴(yán)重。不同權(quán)屬的銀行發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的頻率有較大的不同；不同區(qū)域的銀行發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的頻率有較大的差異；內(nèi)部欺詐在我國(guó)商業(yè)銀行的所有操作風(fēng)險(xiǎn)中居于主要地位；操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式隨著時(shí)間的變化有所變化。
　　本文采用了基于極值理論、結(jié)合VaR的POT模型，使用S-plus+Finmetrics軟件進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)度量，并測(cè)算了操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本。首先通過(guò) QQ圖與診斷圖相結(jié)合的方式確定