利率市場化進程中我國商業(yè)銀行的利率風險管理研究.pdf

1、經(jīng)濟全球化的迅速發(fā)展使得金融市場在最近幾十年間發(fā)生了非常巨大的變化，盡管我們可以用各種不同的方法來說明金融市場上發(fā)生的一切，但從一定意義上來說，金融市場上所發(fā)生的這些改變都可以集中體現(xiàn)在利率上。利率風險已經(jīng)成為了商業(yè)銀行面臨的最重要的金融風險之一，廣泛引起了各國貨幣管理當局和經(jīng)濟學家的高度重視。因此，在我國進行利率市場化的過程中，探討利率變化對商業(yè)銀行影響的研究具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。
　　 本文以我國商業(yè)銀行利率風險管理

2、研究為主線，通過梳理利率的變化對經(jīng)濟活動的影響和利率的傳導機制，發(fā)達國家對我國利率市場化進程的借鑒意義以及中國目前的利率市場化進程來分析我國商業(yè)銀行目前所面臨的主要利率風險和相應的度量方法。通過采用理論和實證相結合的方式來研究我國商業(yè)銀行的利率風險管理狀況和利率波動對商業(yè)銀行盈利能力的經(jīng)營績效研究。最后，通過介紹商業(yè)銀行利率風險管理的方法，基于金融工程的思想建立一個基于浮動利率情況下的歐式看漲外匯期權模型，并提出適應現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行進