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文檔簡介
1、20世紀80年代以來，經(jīng)濟一體化、金融自由化浪潮席卷全球，到目前為止世界上許多國家都己實現(xiàn)了利率市場化，這有力促進了世界經(jīng)濟的發(fā)展。隨著我國利率市場化進程的不斷推進，利率水平會表現(xiàn)出較大的不確定性和多變性，利率風險將成為我國商業(yè)銀行的主要風險。
本文以利率市場化的進程為研究背景，從商業(yè)銀行的視角，介紹了一般利率風險理論，對利率風險的類別、度量方法進行了闡述。同時在借鑒國際商業(yè)銀行成熟的利率風險度量模型的基礎(chǔ)上，研究了目前我
2、國商業(yè)銀行防范利率風險的現(xiàn)狀，指出其不足之處及改進的方法。首先，本文大體上回顧了我國利率市場化的歷史進程；其次，論述我國商業(yè)銀行面臨的利率風險類型，并且介紹了四種商業(yè)銀行防范利率風險的度量模型；再次，以2006年至2009年我國七家上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)為樣本，運用利率敏感性缺口模型，對相關(guān)的利率風險指標進行實證分析，并由此得出商業(yè)銀行在防范利率風險時所存在的問題；最后，得出本文的研究結(jié)論并提出相關(guān)的政策建議。
通過對我國商業(yè)
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