基于DEA模型的我國(guó)上市銀行效率及影響因素實(shí)證分析.pdf

1、銀行業(yè)的發(fā)展關(guān)系到一個(gè)國(guó)家金融的穩(wěn)定與安全，銀行業(yè)效率的高低直接影響到整個(gè)金融資源的利用水平和社會(huì)資源的配置效果。上市銀行作為商業(yè)銀行的重要組成部分，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中起著舉足輕重的作用。上市銀行的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等各項(xiàng)指標(biāo)占中國(guó)商業(yè)銀行總體的比重基本上維持在84％～90%，它們的經(jīng)營(yíng)情況基本上能反映我國(guó)商業(yè)銀行的整體情況。面對(duì)國(guó)內(nèi)外的各種挑戰(zhàn)，如何提高我國(guó)商業(yè)銀行特別是上市銀行的效率，增強(qiáng)銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，是我國(guó)銀行業(yè)面臨的一個(gè)

2、緊迫問(wèn)題。
　　本文首先利用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）方法對(duì)我國(guó)16家上市銀行2004-2010年的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率以及規(guī)模報(bào)酬區(qū)間做了靜態(tài)的分析和比較。結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國(guó)上市銀行在考察期內(nèi)大多處于DEA非有效，DEA有效銀行在所有上市銀行中的占比大多低于50%，這說(shuō)明我國(guó)大部分上市銀行的資源配置沒(méi)有達(dá)到最優(yōu)。我國(guó)國(guó)有銀行經(jīng)過(guò)股份制改革之后，經(jīng)營(yíng)效率得到了很大的提高，不斷縮小了與股份制銀行的效率差距。然后使用Malmquist

3、指數(shù)從動(dòng)態(tài)的角度考察了16家上市銀行的技術(shù)效率變動(dòng)指數(shù)、技術(shù)變動(dòng)指數(shù)和Malmquist指數(shù)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國(guó)上市銀行在考察期內(nèi)Malmquist指數(shù)均值都大于1，這說(shuō)明我國(guó)上市銀行整體效率呈現(xiàn)不斷改進(jìn)趨勢(shì)；技術(shù)效率指數(shù)的變動(dòng)比較穩(wěn)定，一直在1的左右上下波動(dòng)；技術(shù)變動(dòng)指數(shù)趨勢(shì)圖與Malmquist指數(shù)趨勢(shì)圖很相似，這說(shuō)明Malmquist指數(shù)的變動(dòng)主要來(lái)自于技術(shù)變動(dòng)的影響。從2004年到2010年平均增長(zhǎng)指數(shù)為1.096，表明每年平均增長(zhǎng)9

4、.6個(gè)百分點(diǎn)，其中技術(shù)效率每年平均增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)，技術(shù)進(jìn)步為8.9個(gè)百分點(diǎn)。這表明雖然技術(shù)效率變化與技術(shù)進(jìn)步均對(duì)上市銀行的Malmquist指數(shù)增長(zhǎng)做出了一定的貢獻(xiàn)，但上市銀行效率的改進(jìn)主要來(lái)自于技術(shù)進(jìn)步。最后從內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)方面分析了影響我國(guó)上市銀行效率的各種因素，并以DEA方法測(cè)度的技術(shù)效率值為因變量，從內(nèi)部影響因素中選取產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、上市時(shí)間、總資產(chǎn)占比、存貸比、不良貸款率、中間業(yè)務(wù)收入占比和人力資源等7個(gè)指標(biāo)為自變量做Probi