基于CVaR的銀行貸款組合決策系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、商業(yè)銀行如何將一定的貸款總額合理的分配到若干個(gè)相應(yīng)的貸款項(xiàng)目中是金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究的重要內(nèi)容之一。研究的基本原理是借鑒現(xiàn)代投資組合理論，根據(jù)貸款的實(shí)際情況建立合理的貸款組合優(yōu)化模型，借助于運(yùn)籌學(xué)的優(yōu)化計(jì)算方法求解出最優(yōu)貸款組合比例。其中科學(xué)地度量貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)是研究的重點(diǎn)內(nèi)容之一。條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(CVaR)是目前比較有效合理的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，而且可以通過線性規(guī)劃有效地求解出，在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中得到了廣泛的應(yīng)用，如信用風(fēng)險(xiǎn)，衍生資產(chǎn)投資組合管理等

2、，然而，尚未見到用于度量貸款組合風(fēng)險(xiǎn)。 本論文建立了基于CVaR的貸款組合優(yōu)化模型，用Monte Carlo模擬求解此模型，其中為了解決大量的數(shù)據(jù)處理時(shí)間效率低的問題，特意設(shè)計(jì)了遺傳算法，以加快計(jì)算速度，使求解更加簡單準(zhǔn)確。同時(shí)借助VB.net等計(jì)算機(jī)工具設(shè)計(jì)了客戶操作系統(tǒng)，使客戶操作更加簡便，并為了保證客戶的機(jī)身利益，專門設(shè)計(jì)了客戶登陸功能，當(dāng)客戶登陸后，客戶的信息將保存在數(shù)據(jù)庫中。為商業(yè)銀行提供了貸款組合的理論模型和操作工具