商業(yè)銀行信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)計算系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）計算系統(tǒng)是中國銀行業(yè)實施巴塞爾協(xié)議的重要組成部分，具有非常重要的作用。信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算是整個計算體系的核心，其計算要求尤為復(fù)雜，需要考慮不同種類的信用風(fēng)險敞口，不同類型的信用風(fēng)險評級模型，多個IT系統(tǒng)提供的大量數(shù)據(jù)，復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行計算（復(fù)雜的計算規(guī)則和海量的數(shù)據(jù)計算處理）等。在中國商業(yè)銀行業(yè)，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占整個銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（含信用、市場和操作風(fēng)險）的85％左右。本文針對上述問題，以國內(nèi)某商業(yè)銀行的信用

2、風(fēng)險RWA計算系統(tǒng)的設(shè)計和實現(xiàn)為主要研究對象，在深入分析巴塞爾新資本協(xié)議、中國銀監(jiān)會新協(xié)議實施指引的基礎(chǔ)上，對業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)需求進(jìn)行了詳盡的分析，在對數(shù)據(jù)整合理論和技術(shù)、數(shù)據(jù)建模（DM）理論和技術(shù)、業(yè)務(wù)規(guī)則引擎管理理論、商業(yè)智能技術(shù)應(yīng)用分析基礎(chǔ)上，最終為該商業(yè)銀行構(gòu)建完成了信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算和報表系統(tǒng)系統(tǒng)。
　　本研究主要內(nèi)容包括：⑴分析實施新資本協(xié)議信用風(fēng)險計算的背景和意義。⑵以零售風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算為例，從零售風(fēng)險資產(chǎn)認(rèn)定、計

3、算規(guī)則、參數(shù)設(shè)定等方面對計算需求，以及數(shù)據(jù)質(zhì)量、報表和審計等其他需求進(jìn)行了分析，并在此基礎(chǔ)上簡要說明了滿足這些需求需要的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)內(nèi)容，提煉出詳細(xì)的數(shù)據(jù)需求。⑶系統(tǒng)架構(gòu)采用了數(shù)據(jù)接口層，應(yīng)用加工層和展現(xiàn)層三個功能分層來實現(xiàn)RWA系統(tǒng)的各項功能功能，其中將數(shù)據(jù)分為DM1-DM4四層，以滿足數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)審計和計算、報表功能。整個系統(tǒng)依托該商業(yè)銀行的Teradata數(shù)據(jù)倉庫和RIDE報表集成環(huán)境，各類計算和數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查都用Java語言和