農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、當(dāng)今時(shí)代，隨著科技信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，計(jì)算機(jī)在金融領(lǐng)域的各個(gè)角落都有廣泛的應(yīng)用。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)是在農(nóng)村領(lǐng)域擁有分支機(jī)構(gòu)最多的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，他們身上肩負(fù)著服務(wù)“三農(nóng)”的歷史重任，是“三農(nóng)”最主要的資金來源和金融紐帶。在世界金融危機(jī)乃至經(jīng)濟(jì)危機(jī)的環(huán)境下，我國先后出臺了加大對中小企業(yè)和“三農(nóng)”信貸支持力度的相關(guān)政策，因此自身經(jīng)營的穩(wěn)健性便成為能否正常開展業(yè)務(wù)經(jīng)營的重要前提。為了更好的為“三農(nóng)”提供服務(wù)并且能夠發(fā)揮支農(nóng)效應(yīng)，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)首先要深

2、入了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況并加以控制，在科學(xué)、適用、靈敏的基礎(chǔ)上建立信用風(fēng)險(xiǎn)評估體系，并且從信貸風(fēng)險(xiǎn)全局出發(fā)，研究并設(shè)計(jì)出一套安全高效的、開放可行的信用風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)方案。
　　 本次研究項(xiàng)目主要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判別模型分析研究信用風(fēng)險(xiǎn)評估算法，通過Sybase公司推出的PowerBuilder開發(fā)環(huán)境構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)用系統(tǒng)，依照現(xiàn)行銀行業(yè)監(jiān)管的要求，從風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估等模塊來實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)。系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)識別模塊是通過對客戶基本信息進(jìn)行

3、初步的劃分，首先排除不符合銀行剛性規(guī)定的客戶，把符合銀行信用風(fēng)險(xiǎn)一般性要求的客戶納入分析對象；風(fēng)險(xiǎn)評估模塊根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，以農(nóng)村商業(yè)銀行客戶未按時(shí)償還銀行貸款的比率(即貸款不良率)作為信用風(fēng)險(xiǎn)高低的衡量標(biāo)準(zhǔn)，引入主成分分析法構(gòu)建應(yīng)用于農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)域的Logit模型算法，并以我國某農(nóng)村商業(yè)銀行貸款客戶的財(cái)務(wù)信息和違約數(shù)據(jù)作為樣本，對應(yīng)用于農(nóng)村商業(yè)銀行領(lǐng)域的適用性和穩(wěn)定性進(jìn)行了充分的驗(yàn)證。
　　 基于以上