商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn).pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心競爭力之一。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展始終與風(fēng)險(xiǎn)并存，因?yàn)樯虡I(yè)銀行是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并通過管理風(fēng)險(xiǎn)以獲得收益的企業(yè)。商業(yè)銀行的經(jīng)營活動(dòng)必須在確定的風(fēng)險(xiǎn)偏好指導(dǎo)下進(jìn)行，這個(gè)過程既是風(fēng)險(xiǎn)管理過程，也是風(fēng)險(xiǎn)收益創(chuàng)造的過程。金融史上，銀行業(yè)危機(jī)的頻繁發(fā)生不斷地證明了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性和極端重要性。2011年2月，韓國發(fā)生的釜山儲(chǔ)蓄銀行、三和儲(chǔ)蓄銀行等七家儲(chǔ)蓄銀行被勒令停業(yè)，以及出現(xiàn)的擠兌風(fēng)潮，也說明了對(duì)于銀行來說，風(fēng)險(xiǎn)無處不

2、在，無時(shí)不有。一旦風(fēng)險(xiǎn)管理出了問題，不但會(huì)影響銀行的正常經(jīng)營，甚至?xí)＜般y行的生存?？梢哉f，風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營具有極端重要性。
　　 銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，銀行壓力測試通常包括銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等方面內(nèi)容，而其中最重要的就是信用風(fēng)險(xiǎn)。
　　 壓力測試有著重要的功效。首先，壓力測試是金融穩(wěn)定性評(píng)估的重要工具。在總結(jié)1998年亞洲金融危機(jī)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，IM

3、F和世界銀行于1999年5月聯(lián)合推出了“金融部門評(píng)估計(jì)劃”，通過壓力測試、金融穩(wěn)健指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)則評(píng)估三個(gè)分析工具，對(duì)各經(jīng)濟(jì)體的金融體系進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)測，其中最為核心的工具即為壓力測試。
　　 其次，壓力測試在監(jiān)管機(jī)構(gòu)評(píng)估監(jiān)管資本中有著重要的應(yīng)用。2004年發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行壓力測試作出了相關(guān)規(guī)定。新資本協(xié)議的第一支柱要求商業(yè)銀行必須對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)進(jìn)行壓力測試，第二支柱要求商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序時(shí)，

4、要進(jìn)行前瞻性的壓力測試，以識(shí)別可能的不利事件出現(xiàn)時(shí)需要增加的資本額，監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)測試結(jié)果，要求銀行持有一定數(shù)量的超額資本。
　　 再次，壓力測試也是銀行自身進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。
　　 本文通過分析商業(yè)銀行壓力測試的方法以及測試需求和操作流程，結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)壓力測試的要求，設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)了一個(gè)針對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試系統(tǒng)。
　　 首先，本文在討論銀行壓力測試系統(tǒng)的項(xiàng)目背景和對(duì)其開發(fā)設(shè)計(jì)所遇到的問題基礎(chǔ)之上，分析了

5、實(shí)現(xiàn)信息化系統(tǒng)所需要的功能性需求和非功能性需求，同時(shí)分析了國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)壓力測試的一些要求，結(jié)合相應(yīng)的用例圖以及業(yè)務(wù)流程圖等多種形式來詳細(xì)闡述。
　　 經(jīng)過了詳細(xì)透徹的需求分析，我們展開了該系統(tǒng)的架構(gòu)設(shè)計(jì)。再設(shè)計(jì)之前先確定了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)以及設(shè)計(jì)原則，然后從系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)和功能架構(gòu)以及存儲(chǔ)架構(gòu)三個(gè)角度對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)技術(shù)架構(gòu)時(shí)，主要考慮了系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，可維護(hù)性以及性能等問題;在功能架構(gòu)設(shè)計(jì)中，主要討論了系統(tǒng)各部分的功能

6、結(jié)構(gòu)和功能布局;從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的角度討論了整個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
　　 設(shè)計(jì)階段，本文還重點(diǎn)對(duì)測試算法進(jìn)行了討論，分析了在壓力情景建模以及傳導(dǎo)建模中各種建模方法的應(yīng)用，并尋找了一個(gè)適合于信用風(fēng)險(xiǎn)測試建模的方案。
　　 基于架構(gòu)設(shè)計(jì)，本文展開了詳細(xì)設(shè)計(jì)的描述，該部分按照功能結(jié)構(gòu)描述了每個(gè)功能的具體實(shí)現(xiàn)邏輯以及控制要求，為下一步的編碼實(shí)現(xiàn)打下了基礎(chǔ)。在這部分，我們還詳細(xì)描述了一些模型的具體算法，并對(duì)一些重要模塊介紹了其關(guān)鍵代碼