中國商業(yè)銀行信貸配置行業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)其效率的影響——基于SFA方法的實(shí)證研究.pdf

1、銀行效率是銀行競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，提高銀行業(yè)的效率是防范金融風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本。入世后，效率較高的外資銀行已成為我國金融體系中的一支重要力量，我國銀行要在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中發(fā)展壯大，必須提高自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，只有效率高的銀行才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。目前中國商業(yè)銀行以存貸業(yè)務(wù)為核心的經(jīng)營模式仍未有根本性改變，信貸資金偏愛重化工業(yè)、房地產(chǎn)等高回報(bào)領(lǐng)域的傾向也比較明顯，這是造成中國銀行效率低下的一個(gè)重要原因。有鑒于此，本文

2、決定從銀行信貸資金投放的行業(yè)角度來探索我國商業(yè)銀行效率改進(jìn)的途徑，試圖找出一個(gè)合理的信貸配置行業(yè)結(jié)構(gòu)，以此進(jìn)行制度和政策上的改進(jìn)，從而進(jìn)一步提高我國商業(yè)銀行的效率水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
　　 本文在對(duì)國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行回顧后，選取我國16家上市商業(yè)銀行作為研究樣本，應(yīng)用隨機(jī)前沿分析(SFA)方法，對(duì)其2002-2010年期間的成本效率進(jìn)行測(cè)算，然后從橫向和縱向兩個(gè)角度對(duì)效率測(cè)算結(jié)果進(jìn)行分析。研究發(fā)現(xiàn)：中國上市商業(yè)銀行整體成本效率呈逐

3、年上升趨勢(shì)；國有商業(yè)銀行成本效率均值最低，其次是股份制商業(yè)銀行，城市商業(yè)銀行成本效率均值最高。在此基礎(chǔ)上，本文進(jìn)一步以測(cè)度出的效率值為因變量、以銀行投放到相關(guān)行業(yè)的貸款比重為自變量，構(gòu)建回歸模型，實(shí)證研究中國商業(yè)銀行信貸配置的行業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)其效率的影響方式及程度。結(jié)果表明：不同行業(yè)的信貸投放量對(duì)銀行自身效率的影響具有很大的差異，其中能源采礦及農(nóng)業(yè)、商貿(mào)服務(wù)、科教文衛(wèi)和個(gè)人消費(fèi)的信貸投放量與銀行效率之間存在正相關(guān)關(guān)系；制造業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)

4、施管理業(yè)的信貸投放量與銀行效率之間存在負(fù)相關(guān)關(guān)系；交通運(yùn)輸和郵政業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)與貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的信貸投放量對(duì)商業(yè)銀行效率的影響尚不顯著。
　　 基于以上分析，本文最后從信貸資金投放的行業(yè)結(jié)構(gòu)角度，提出了提升我國商業(yè)銀行效率的建議：大力發(fā)展個(gè)人消費(fèi)金融，著力促進(jìn)內(nèi)需；加大對(duì)能源采礦及農(nóng)業(yè)、商貿(mào)服務(wù)、科教文衛(wèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持，進(jìn)一步調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，大力支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；嚴(yán)格控制對(duì)制造業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等領(lǐng)域的信