基于運(yùn)輸方式的石油進(jìn)口來源多目標(biāo)決策模型及實(shí)證研究.pdf

1、由于石油在中國(guó)能源消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著重要角色，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，石油缺口越來越大。我國(guó)已經(jīng)是繼美國(guó)之后的世界第二大石油消費(fèi)國(guó)，進(jìn)口依存度已由1995年的6.6%上升為2011年的56%左右，預(yù)計(jì)2020年前后將高達(dá)60%。較高的進(jìn)口依存度大大增加了我國(guó)石油進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)我國(guó)能源安全與國(guó)家安全構(gòu)成巨大威脅。因此對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的分析顯得非常重要，尤其是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的量化，能夠使人們更直觀、更準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的存在及大小。對(duì)于石

2、油進(jìn)口大國(guó)來說，除了石油進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)，廉價(jià)的運(yùn)費(fèi)、穩(wěn)定的運(yùn)輸線路、本國(guó)很好的運(yùn)輸能力等等因素，都是一國(guó)石油進(jìn)口安全和能源安全的重要保障。因此本文綜合考慮石油采購(gòu)成本和風(fēng)險(xiǎn)，尋求基于運(yùn)輸方式(管道、鐵路、海洋)的石油進(jìn)口來源優(yōu)化決策，保障我國(guó)石油進(jìn)口安全，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)政治穩(wěn)定提供良好的環(huán)境。
　　文章首先對(duì)石油進(jìn)口中存在的有關(guān)問題的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行了綜述和總結(jié)，如石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、來源地風(fēng)險(xiǎn)和石油運(yùn)輸?shù)葐栴}，并指出了目前研究中存在的不足。

3、其次，在對(duì)我國(guó)石油進(jìn)口現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上，通過GARCH-VaR模型度量我國(guó)石油價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)用HHA方法度量石油進(jìn)口來源地風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)上綜合石油進(jìn)口成本，運(yùn)用多目標(biāo)決策理論，構(gòu)建了一個(gè)基于進(jìn)口成本最小、進(jìn)口價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)最小和進(jìn)口來源集中度風(fēng)險(xiǎn)最小的三目標(biāo)石油進(jìn)口來源決策模型，并根據(jù)我國(guó)實(shí)際情況，對(duì)有關(guān)參數(shù)賦值，進(jìn)而對(duì)簡(jiǎn)化情形進(jìn)行了模型求解，尋求各種情形下石油通過三種運(yùn)輸方式(管道、鐵路、海洋)進(jìn)口的最優(yōu)份額，且討論了它們隨著運(yùn)輸單價(jià)變化