基于粗糙集理論的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.pdf

1、現(xiàn)階段，我國(guó)金融體系仍以銀行業(yè)為主導(dǎo)，信貸業(yè)務(wù)作為銀行主要收入來(lái)源的同時(shí)，與之相應(yīng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)也成為其面臨的首要風(fēng)險(xiǎn)。因此，如何有效地控制銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)、提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，已成為我國(guó)銀行業(yè)界和學(xué)術(shù)界探討的一個(gè)重要課題。
　　粗糙集理論作為一種處理不完整、不精確數(shù)據(jù)的有效方法，在數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域無(wú)疑大有用武之地。粗糙集從提出以來(lái)在各個(gè)領(lǐng)域取得了成功的應(yīng)用，它在理論上有著深遠(yuǎn)的意義，正以巨大的潛力吸引著世界上許多專(zhuān)家學(xué)者的注意，特別是把粗糙集

2、應(yīng)用到信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，無(wú)疑是一種新的挑戰(zhàn)。本文將粗糙集理論應(yīng)用于信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估當(dāng)中，采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，進(jìn)行分析論證。本文的主要工作成果:
　　首先，研究?jī)?nèi)容和方法上將粗糙集與傳統(tǒng)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合，為信貸風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的定量化發(fā)展提供一定的依據(jù)，從而弱化信貸分類(lèi)定性化標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的分類(lèi)主觀性，從而使得商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系更加地全面，更加具有實(shí)踐意義。
　　其次，指標(biāo)的篩選上借鑒以往國(guó)內(nèi)

3、外的研究成果和銀行的操作實(shí)踐，將選取財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)，整個(gè)指標(biāo)體系包含定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了定量分析和定性分析相結(jié)合。文章將采用粗糙集理論強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能及屬性約簡(jiǎn)功能對(duì)傳統(tǒng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行篩選，實(shí)現(xiàn)了原有指標(biāo)體系基礎(chǔ)上的合理刪除和增加，使指標(biāo)體系更為合理。
　　再次，設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一個(gè)基于粗糙集理論的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。模型建立步驟分為假設(shè)、指標(biāo)選擇、數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)約簡(jiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則生成和規(guī)則檢驗(yàn)六步組成部分。