基于粗糙集理論的商業(yè)銀行信貸風險評估.pdf

1、現階段，我國金融體系仍以銀行業(yè)為主導，信貸業(yè)務作為銀行主要收入來源的同時，與之相應的信貸風險也成為其面臨的首要風險。因此，如何有效地控制銀行信貸風險、提高信貸資產質量，已成為我國銀行業(yè)界和學術界探討的一個重要課題。
　　粗糙集理論作為一種處理不完整、不精確數據的有效方法，在數據挖掘領域無疑大有用武之地。粗糙集從提出以來在各個領域取得了成功的應用，它在理論上有著深遠的意義，正以巨大的潛力吸引著世界上許多專家學者的注意，特別是把粗糙集

2、應用到信貸風險評估中，無疑是一種新的挑戰(zhàn)。本文將粗糙集理論應用于信貸風險評估當中，采用定性分析與定量分析相結合的方法，結合我國商業(yè)銀行的現實環(huán)境，進行分析論證。本文的主要工作成果:
　　首先，研究內容和方法上將粗糙集與傳統銀行的信貸風險相結合，為信貸風險分類的定量化發(fā)展提供一定的依據，從而弱化信貸分類定性化標準帶來的分類主觀性，從而使得商業(yè)銀行信貸風險預警體系更加地全面，更加具有實踐意義。
　　其次，指標的篩選上借鑒以往國內

3、外的研究成果和銀行的操作實踐，將選取財務和非財務指標，整個指標體系包含定量指標和定性指標，實現了定量分析和定性分析相結合。文章將采用粗糙集理論強大的數據處理功能及屬性約簡功能對傳統財務指標和非財務指標進行篩選，實現了原有指標體系基礎上的合理刪除和增加，使指標體系更為合理。
　　再次，設計并實現了一個基于粗糙集理論的信貸風險評估模型。模型建立步驟分為假設、指標選擇、數據預處理、數據約簡、風險評估規(guī)則生成和規(guī)則檢驗六步組成部分。