地方性商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及對(duì)策分析【文獻(xiàn)綜述】

1、<p><b>　　畢業(yè)論文文獻(xiàn)綜述</b></p><p><b>　　經(jīng)濟(jì)學(xué)</b></p><p>　　地方性商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及對(duì)策分析</p><p><b>　　國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀：</b></p><p>　　國(guó)內(nèi)對(duì)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理從90年代中期

2、開(kāi)始，國(guó)內(nèi)學(xué)者開(kāi)始了對(duì)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的研究，研究主要集中于缺口和持續(xù)期分析兩種方法。</p><p>　　姜瑤英(1995)在其文章《利率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)值期間分析》中將持續(xù)期概念引入國(guó)內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債管理。</p><p>　　曹江波 (1995)在《存續(xù)期分析在商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》一文中提出了存續(xù)期的完整定義。在對(duì)存續(xù)期的深入分析中，他還指出了存續(xù)期分析存在的缺陷:1、存續(xù)期分析需

3、要銀行信息系統(tǒng)提供大量的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，且計(jì)算復(fù)雜，管理“巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)原稱銀行法規(guī)與監(jiān)管事務(wù)委員會(huì)，成立于1974年。各國(guó)的代表機(jī)構(gòu)一般為中央銀行。</p><p>　　黃金老(2001)指出我國(guó)商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中不僅面臨一般意義上的四大利率風(fēng)險(xiǎn)，而且還面臨著難以適應(yīng)利率市場(chǎng)化這一特定歷史階段的利率風(fēng)險(xiǎn)，并指出利率市場(chǎng)化后利率顯著升高在我國(guó)可能性不大，金融機(jī)構(gòu)和金融監(jiān)管部門(mén)無(wú)法適應(yīng)不規(guī)則波動(dòng)的利率環(huán)

4、境是主要階段性風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　孔繁利(2006)系統(tǒng)地介紹了利用極值理論 (EVT)和cula度量金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，圍繞風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(、恤R)度量金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，依賴EVT和cula理論給出了不同的風(fēng)險(xiǎn)度量模型，通過(guò)大量的實(shí)證分析與模型檢驗(yàn)，進(jìn)一步評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)度量模型的有效性。</p><p><b>　　研究主要成果：</b></p><

5、p>　　在李穎慧的《商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)及防范》中提出了相對(duì)于現(xiàn)今商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的辦法。通過(guò)對(duì)于現(xiàn)今社會(huì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成因總結(jié)出了銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理以下這幾方面的的應(yīng)對(duì)措施，概括起來(lái)有：1、利率敏感性缺口管理 2、持續(xù)期缺口管理 3、利用衍生工具弱化利率風(fēng)險(xiǎn) 4、完善利率管理的外部環(huán)境 5、運(yùn)用金融衍生工具進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理。</p><p>　　畢鵬在《我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及其對(duì)策中》分析了銀行利率

6、風(fēng)險(xiǎn)的成因，主要原因有三個(gè)：一是政策性因素對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)影響權(quán)重較大。二是受社會(huì)信用環(huán)境及國(guó)家誠(chéng)信制度不完善的影響，部分具有壟斷性質(zhì)的國(guó)有企業(yè)成為眾多商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，這些企業(yè)常以下浮10％的優(yōu)惠利率作為dddtt融資的附加條件，給銀行收益帶來(lái)較大負(fù)面影響。三是存貸款業(yè)務(wù)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)權(quán)重較大。</p><p>　　高輝在《國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法及機(jī)制》中提出了要通過(guò)科學(xué)地預(yù)測(cè)科學(xué)走勢(shì)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)

7、，雖然準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)利率走勢(shì)，包裹利率變動(dòng)的方向和利率變動(dòng)的幅度，在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)做起來(lái)比較難，但是配合進(jìn)攻型管理和防御型管理，可以降低風(fēng)險(xiǎn)利率管理的成本提高管理效率。還提出了合體定價(jià)貸款利率規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，用市場(chǎng)滲透定價(jià)法、預(yù)期盈利定價(jià)法及邊際成本定價(jià)法。</p><p><b>　　發(fā)展趨勢(shì)：</b></p><p>　　隨著經(jīng)濟(jì)體制的不斷發(fā)展，市場(chǎng)利率化的不斷改進(jìn)，加強(qiáng)銀

8、行利率風(fēng)險(xiǎn)管理刻不容緩。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化，中國(guó)益加頻繁到國(guó)際金融市場(chǎng)進(jìn)行融資和貿(mào)易，而國(guó)際金融市場(chǎng)的利率水平波動(dòng)幅度大，必須進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)控制與管理，以提高中國(guó)信用等級(jí)和降低籌資成本。商業(yè)銀行必須要加強(qiáng)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，未來(lái)必須從五方面告訴發(fā)展：一、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。二、建立和完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系。三、優(yōu)化管理工具。四、完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，提高外部監(jiān)督水平。五、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)提高員工素質(zhì)。還要合理運(yùn)用利率敏感性缺口管理、持續(xù)期缺口管理和利用利

9、率衍生工具套期保值。市場(chǎng)利率化的不斷發(fā)展不斷健全，對(duì)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生很大影響。地方性商業(yè)銀行在未來(lái)發(fā)展中要想取得理想的效益，筆者綜合所參考的文獻(xiàn)對(duì)未來(lái)商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì)提出以下四個(gè)觀點(diǎn)：一、建立科學(xué)的利率風(fēng)險(xiǎn)防范、決策和內(nèi)控機(jī)制。二、樹(shù)立成本控制意識(shí)，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理三、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)，開(kāi)辟收入渠道。四、積極引進(jìn)和培育人才，重視基礎(chǔ)研究，推進(jìn)金融創(chuàng)新。</p><p><b>　　商業(yè)銀行存

10、在問(wèn)題：</b></p><p>　　從所參考的文獻(xiàn)來(lái)看，關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的研究已經(jīng)產(chǎn)生了一些具有代表性的觀點(diǎn)。但是普遍來(lái)說(shuō)國(guó)內(nèi)的研究相較于國(guó)外有一些滯后，研究比較零散，主要集中于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的原因、影響及其對(duì)策的定性分析，并且主要停留在結(jié)合一些具體案例進(jìn)行理論分析，尚未發(fā)現(xiàn)有對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)從理論到實(shí)證分析的系統(tǒng)研究。筆者多方參閱文獻(xiàn)，搜集資料，發(fā)現(xiàn)所參考的文獻(xiàn)基本都沒(méi)有明確提出未來(lái)商業(yè)銀行的發(fā)展方向，路

11、線不明確，沒(méi)有從實(shí)際根本出發(fā)。只是籠統(tǒng)的在理論上分析了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)利率管理的相印措施。對(duì)于目前風(fēng)險(xiǎn)利率所提出的辦法沒(méi)有從理論上升為實(shí)證分析，沒(méi)有根據(jù)整體中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向，沒(méi)有在市場(chǎng)利率化變動(dòng)的情況下提出商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)利率管理的策略。</p><p><b>　　參考文獻(xiàn)</b></p><p>　　[1]王蕊，趙麗君. 西方商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)及其對(duì)我國(guó)的借

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