基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐系統(tǒng)模型的改進及其實證.pdf

1、隨著銀行卡市場的逐漸放開和成熟，如何預(yù)見和識別新類型的欺詐行為顯的尤為重要。國外的現(xiàn)成產(chǎn)品和理論大多是基于某些特定的環(huán)境基礎(chǔ)之上。國內(nèi)很多中小銀行不具備實施這些產(chǎn)品的條件。本文力圖找到一個既符合現(xiàn)代化金融理論又有實證可操作性的模型。希望能對開發(fā)適合我國國情的銀行卡反欺詐模型有所幫助。 本文深入地研究了現(xiàn)有的反欺詐模型，分析了反欺詐系統(tǒng)在國內(nèi)中小銀行中實施的程度和遇到的障礙，結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，提出了一個符合中小銀行現(xiàn)狀的基于神經(jīng)網(wǎng)

2、絡(luò)的銀行卡反欺詐系統(tǒng)模型。文中詳盡描述了系統(tǒng)模型的結(jié)構(gòu)及其核心子系統(tǒng)的運作機制和算法規(guī)則。隨后將新模型實驗于一個銀行卡應(yīng)用系統(tǒng)，證明了模型核心子系統(tǒng)設(shè)計的合理性。 本論文首先總結(jié)和回顧了一下現(xiàn)有的銀行卡反欺詐的發(fā)展過程。接著，對目前國內(nèi)外的兩種主要反欺詐模型：基于規(guī)則和基于人工智能的模型進行了比較分析，分別指出了他們的性質(zhì)和優(yōu)缺點。在此基礎(chǔ)上，對銀行卡反欺詐系統(tǒng)在我國的應(yīng)用程度和遇到的障礙進行了研究，提出了一個符合中小銀行現(xiàn)狀的

3、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐系統(tǒng)模型。本文所提出的銀行卡反欺詐系統(tǒng)模型主要由核心偵測子系統(tǒng)，數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)，管理子系統(tǒng)所組成。圍繞著核心偵測子系統(tǒng)，本文主要研究了其中的關(guān)鍵技術(shù)和算法。緊接著，將研究所獲得的反欺詐模型系統(tǒng)應(yīng)用于某銀行借記卡網(wǎng)上支付系統(tǒng)。并針對反欺詐模型系統(tǒng)中核心偵測子系統(tǒng)的運作機制和算法進行了實驗。實驗結(jié)果表明，通過使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型模擬用戶消費行為技術(shù)，可以偵測出可能的欺詐交易行為。最后論文對研究結(jié)果進行了總結(jié)，并提出了模