基于目標(biāo)規(guī)劃的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理研究.pdf

1、現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，全面風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理提供了一個(gè)管理平臺(tái)和框架。
　　隨著全球金融一體化進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，商業(yè)銀行面臨著更多的風(fēng)險(xiǎn)，除了有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及由于操作不當(dāng)或者越權(quán)操作造成的操作風(fēng)險(xiǎn)，還有法律風(fēng)險(xiǎn)以及由于資產(chǎn)負(fù)債不匹配產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。此外，隨著金融衍生產(chǎn)品的廣泛使用，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)資產(chǎn)和負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)也加劇了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。信息

2、技術(shù)的高速發(fā)展，也造成了金融事件對(duì)市場(chǎng)影響的無(wú)滯后性,考慮不確定性在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中越來(lái)越具有決定性意義。為了使得商業(yè)銀行防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，各國(guó)銀行以及學(xué)者都在尋求和開(kāi)發(fā)更好的模型和方法來(lái)進(jìn)行不確定性條件下的商業(yè)銀行全面資產(chǎn)負(fù)債管理。
　　本文建立了基于目標(biāo)規(guī)劃的商業(yè)銀行全面資產(chǎn)負(fù)債管理模型，并對(duì)該模型做了應(yīng)用分析，為不確定條件下的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理提供了決策依據(jù)。
　　首先，針對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)，我們引進(jìn)國(guó)際銀行業(yè)常用的

3、一種信貸風(fēng)險(xiǎn)控制CreditRisk＋模型，闡述了它的原理，并分析了其在我國(guó)商業(yè)銀行的適用性；針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我們將缺口管理技術(shù)引入到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制中，從期限結(jié)構(gòu)匹配和增量結(jié)構(gòu)匹配兩個(gè)方面來(lái)控制商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)應(yīng)用該技術(shù)控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法進(jìn)行了分析。其次，在前面分析的基礎(chǔ)上，我們對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的約束條件做了數(shù)學(xué)描述。最后，我們將信貸風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)約束引入目標(biāo)規(guī)劃模型，以法律、法規(guī)和經(jīng)營(yíng)管理為條件，并將目標(biāo)

4、規(guī)劃模型拓展至表外業(yè)務(wù)，建立了基于目標(biāo)規(guī)劃的商業(yè)銀行全面資產(chǎn)負(fù)債管理模型，并針對(duì)該模型做了應(yīng)用分析。
　　第一，應(yīng)用基于目標(biāo)規(guī)劃的商業(yè)銀行全面資產(chǎn)負(fù)債管理模型，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理層不但可以對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，而且可以對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)責(zé)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。
　　第二，應(yīng)用基于目標(biāo)規(guī)劃的商業(yè)銀行全面資產(chǎn)負(fù)債管理模型，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理層，在實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債匹配管理的同時(shí)，還可以實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)