風(fēng)險的序及其應(yīng)用.pdf

1、I2 0 0 3 2 S 9⑩用應(yīng)用研究』匕Z ‘薌? JI 五f ' 瑾1 7 E J ：S J l Y碩士學(xué)位論文學(xué)科門類學(xué)科專業(yè)指導(dǎo)教師研 究 生論文題目朋I h s 據(jù)I ．’s 1 №如理學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計萬成高教授李余輝風(fēng)險的序及其應(yīng)用答辯日期： 2 ∞6 年 5 月 I ；_ ! lA b s t r a c tR i 8 kt h e o r y h a sb e ∞m e o n e o ft h e h o

2、tt o p i c si nt h e 矗e l d so fi n s l l r a n c ea n dm a t h e —m a t i c s r e c e Ⅱt l y A s t h e i m p o r t 卸t t 0 0 1i n r i s kt h e o r y ，t h eo r d e r so f r i s k sp l a y ak e y r 0 1 ei nt h e 矗ta n d u

3、n 丘tq u a l i t y 0 f r i s k sa n d t h ed e c i s i o n - m a k i n g p r o b l e m ，a n d i n c r e a 8 i n g l ya t t r a c t h 遠ha t t e n t i o n 8o fp e o p k i ni n s l l r a Ⅱc ea n d o t h e rr e l a t e d 丑e l

4、 d s ．M a n y f a m o u ss c h o l a r s ，s u c h a s H u Ⅱs ．G e r b e r ，J a Ⅱ．D h a e n e ，M a r c ．J ．G o o 蛐e r t sa n ds oo Ⅱ，m a k eas y s t e m 瑚且t i c d i 8 c u s s j D na Ⅱd r e s e a r c h o nt h ec l a s s i

5、c o r d e r so fr i s k t h e o r yi n t h e i rb 0 0 k so rp a p e r s ．T h e r e f o r e ，t h eb 鶴i c t h e o r y0 f0 r d e r sh a s b e e nw e ud e v e l o p e d a n di m p r o v e di n t h e l a t e 0 f 2 0 t hc e n

6、t u r y t R e c e n t l y ' i Ⅱo r d e r t 0 s t u d yr e a l i s t i c p r o b -l e m s ，p e o p l eb e g i nt op a ym o r e a t t e Ⅱt i o n st oe x t e n dt h e c o Ⅱc e p t 日o f o r d e 礙a n dr i s kp m f 0 1 i o

7、 ，a n dm a k er e s e a r c h e sb yc o m b i n i n g o r d e r 8 w i t ho t h e ri m p o r t a n tc o n c e p t 8i n r i 8 k s t h e o r y ls u c l l a s t h e c o m o n o t o n i c i t yo fr a n d o mv e c t o r ，t h e

8、c o n v e r g e n c e o fr a n d o m v a r i a b k8 e q u e n c e ，a n do b 七i a na 1 0 t0 f9 0 0 da Ⅱdm e a n l n g f u l r e 8 u l t s ．I nt h i sp a p e r ，t h ep r o p e r t i e s ，c h 舡a c t e r i s t i c sa n da p

9、p l i c a t i o n s o fs o m em 越n o r —d e r 8 o fr i s k s i ni 1 1 s u m n c ea r e s t u d i e d i Ⅱt l l r e e p a r t 8 ．O n o n eh a n d ，b yc o n d u c t i n gt h e d i s t r i b u t i o n sw i t hn o n ．d e c r

10、e a s i n g f u n c 七i o n s ．a(chǎn)n e we x t e n d e d8 t o p - 1 0 s so r d e r i sd e 丑n e da n dd i s c u s 8 e do nt h e b a 昂eo f s t o p - 1 0 8 8o r [ k rt h e o r y _ O Ⅱt h eo t h e rh a n d ，t h ea p p l i c a t i

11、 o n s o fs o m em a i Ⅱo r d e r 8i Ⅱr e d i i s t i cp T o b l e m s ，i Ⅱe l u d l n g c o r r e l a t i o n0 r d e r ，e x t e n d e ds t o p —1 0 8 so r d e r ，c o n V e xo r d e r ，a r e 西v e nt o o b t a i ns e v e

12、r 址m e a n i n g f u l r e -s u l t s ．I n t h e 6 r 8 t p a r t ，i m p o r t a n t r e 8 u l t s c o n c e r n i n go r d e r 8t h e o r yo f r i 8 k s 缸e r e —c a l l e d ．T h ec h a r a c t e r i 8 t i c so f o r d e

13、r s a n d t h er e l a t i o 工l sb e t w e e n t h e m a r ed i s c u s s e d ，a Ⅱdt h ec 。n v e r g e n c ep r o p e r t i e s o fr i s ks e q u e n c e s 缸e s t u d i e d a sw e U ．I nt h e8 e c o n dp a r t ，o nt h eb

14、 a s e o ft h e c h a r a _ c t e r i S t i c so f s t o p —l o s s o r d e r a n de x p o Ⅱe n t i a l o r d e r ，t h e d e f i Ⅱi t i o n o fan e we x t e n d e d s t o p - 1 0 8 8 o r d e r i s g i v e n b yc o n d u

15、c t i n g t h ed i s t r i b u t i o n sw i t h n o n —d e c r e a s i n gf h n c t i o Ⅱs ．S u b s e q u e n t l 弘t h es l I m -c i e n t ，n e c e 8 s a r yc o n d i t i o n 8a n d p r o p e r t i e sa r ea 1 8 0s t u d