中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警的模型與方法研究.pdf

1、以人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析、模糊數(shù)學(xué)與層次分析法等理論作為基礎(chǔ),針對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模型方面進(jìn)行了一些理論和應(yīng)用方面的研究.主要研究成果如下:1.金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,商業(yè)銀行的效率和安全很大程度上決定了我國(guó)金融系統(tǒng)的效率和安全.建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),有助于使金融監(jiān)管從事后的發(fā)現(xiàn)和化解風(fēng)險(xiǎn),轉(zhuǎn)向事前預(yù)警和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn).本文對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警的模型和方法進(jìn)行簡(jiǎn)要了綜述,闡述了該研究領(lǐng)域的最新進(jìn)展和發(fā)

2、展趨勢(shì).2.根據(jù)我國(guó)企業(yè)的實(shí)際情況,運(yùn)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),充分利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、容錯(cuò)性好、有很強(qiáng)的魯棒性等特點(diǎn),建立一個(gè)適合中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的信用風(fēng)險(xiǎn)模型;模型能夠抽取企業(yè)財(cái)務(wù)比率的共同特征、克服財(cái)務(wù)比率相關(guān)性的干擾,成功地對(duì)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性判斷;對(duì)某國(guó)有銀行提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證研究,結(jié)果表明該模型具有很高的預(yù)測(cè)精度.3.提出了一種基于拒絕案例集的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型和邊界為分段線性分離超平面的分類方法,探討了在只掌握單方面信息

3、(信用差的單位)的情況下,如何對(duì)新單位進(jìn)行信用評(píng)估的問題,并給出了評(píng)價(jià)決策單元信用狀況的具體方法;這一分類方法將所有單位分成信用接受集和拒絕集兩類,它不但能夠區(qū)分信用接受集和拒絕集,而且可以判斷新案例相對(duì)于已確定邊界的位置,具體應(yīng)用實(shí)例說明所提出的模型和方法是可行的.4.根據(jù)中國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際,設(shè)計(jì)了適合中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的指標(biāo)體系,構(gòu)造了指標(biāo)的隸屬函數(shù),將模糊層次分析法運(yùn)用到商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中,對(duì)專家人為評(píng)估權(quán)重的不確定性、模糊性及