中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf

1、20世紀(jì)末,當(dāng)大多數(shù)銀行和巴塞爾委員會(huì)仍將關(guān)注的目光聚焦于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),國(guó)際金融業(yè)發(fā)生的一系列事件引起了他們的震驚:日本住友銀行、大和銀行、瑞士聯(lián)合銀行、國(guó)民西敏士銀行等多家金融機(jī)構(gòu)因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)事件蒙受巨大損失甚至瀕臨破產(chǎn),尤其是英國(guó)巴林銀行的倒閉,給全球金融機(jī)構(gòu)和金融監(jiān)管者敲響了警鐘一操作風(fēng)險(xiǎn)正成為金融機(jī)構(gòu)面臨的最大的威脅之一,至此人們才逐漸關(guān)注、重視和研究這一古老而又陌生的風(fēng)險(xiǎn)。1999年巴塞爾委員會(huì)提出應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量

2、分析,開(kāi)始將操作風(fēng)險(xiǎn)作為重要關(guān)注領(lǐng)域。2004年6月發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》把操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)并列為三大風(fēng)險(xiǎn),并將其納入了風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算和監(jiān)管框架,操作風(fēng)險(xiǎn)成為監(jiān)管層與商業(yè)銀行非常關(guān)注的問(wèn)題。相比較而言,中國(guó)銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注則更晚,認(rèn)識(shí)還處于初級(jí)階段,衡量和監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)手段比較落后,管理水平相對(duì)低下。以此同時(shí),源于操作風(fēng)險(xiǎn)的金融大要案卻在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)頻繁發(fā)生,因此對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量研究并有效管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)成為

3、當(dāng)務(wù)之急。
　　 本文就應(yīng)用收入模型定量分析中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)做了初步探索和嘗試,雖然由于樣本和數(shù)據(jù)的限制等諸多因素存在,實(shí)際結(jié)果的精確度受到一定影響,但在目前中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)還未建立,歷史損失數(shù)據(jù)缺乏,國(guó)際上成熟和先進(jìn)的操作風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)難于適用的條件下,借用這樣一個(gè)模型可以大致度量中國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際操作風(fēng)險(xiǎn)水平,給出了一個(gè)初步的衡量標(biāo)準(zhǔn),也可以使用它來(lái)幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者投資者評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。因此其在現(xiàn)