我國商業(yè)銀行流動性過剩根源分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、商業(yè)銀行流動性過剩問題當(dāng)前備受關(guān)注,引起了廣泛的討論,逐漸成為了一個熱點問題。根據(jù)國際上商業(yè)銀行的流動性、安全性、收益性三性原則,當(dāng)前我國商業(yè)銀行出現(xiàn)的流動性過??赡芘c這個原則有相悖之處。當(dāng)商業(yè)銀行出現(xiàn)流動性過剩時,不僅銀行業(yè)本身面臨贏利下降,對于整個金融體系和宏觀經(jīng)濟(jì)的安全運行都有著很大的影響。 但國內(nèi)關(guān)于流動性過剩的研究主要集中分析流動性過剩的概念、表象、產(chǎn)生的原因、導(dǎo)致的危害、減緩的辦法。而對于流動性過剩的根源分析甚少。本

2、文在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了深入分析并指出商業(yè)銀行流動性過剩增加的根源是國內(nèi)銀行貸款在房地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源中所占比例減少,并建立模型進(jìn)行了實證分析。最后提出了自己的建議。 本文堅持以馬克思辯證唯物主義和歷史唯物主義為基本指導(dǎo)思想,同時在現(xiàn)有文獻(xiàn)中汲取一些有益的理論、思想、觀點作為補(bǔ)充。在研究方法上,本文具體采取了:規(guī)范分析與實證分析相結(jié)合;歸納總結(jié)與邏輯推理相結(jié)合;宏觀分析與微觀分析相結(jié)合。 本文共分為五個部分: 第一章

3、是商業(yè)銀行流動性過剩研究現(xiàn)狀,對國內(nèi)和國外的研究成果進(jìn)行了總結(jié)。本文要研究的主要集中于流動性過剩的根源,所以這部分只對流動性過剩的表象和產(chǎn)生的原因進(jìn)行了綜述。 第二章是商業(yè)銀行流動性過剩概念的界定。本部分在總結(jié)了現(xiàn)有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)從狹義的流動性概念方面所作的研究很少,出于減少分歧的考慮,于是本文采用狹義流動性概念,一方面可以對流動性根源進(jìn)行發(fā)掘,另一方面也便于實證,并對實證結(jié)果經(jīng)濟(jì)意義的解釋。 第三章是商業(yè)銀行流動性

4、過剩根源分析。這一部分是本文的核心部分。在總結(jié)了現(xiàn)有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合所界定的商業(yè)銀行流動性過剩概念,對商業(yè)銀行流動性過剩進(jìn)行了考察,由于商業(yè)銀行非意愿流動性過剩,流動性過剩會在實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中得到反映。 首先應(yīng)對實體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行考察,發(fā)現(xiàn)中國近幾年來的飛速發(fā)展,主要歸因于投資的增長。在投資中,尤其在固定資產(chǎn)投資中,房地產(chǎn)開發(fā)投資最受關(guān)注,那么考察在房地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源中的國內(nèi)銀行貸款所占比例,就會發(fā)現(xiàn)流動性過剩與國內(nèi)銀行貸款在房

5、地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源中所占比例的變化呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。 接著,在貨幣市場對本文判定的流動性過剩的根源--國內(nèi)銀行貸款在房地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源中所占比例進(jìn)行驗證。 第四章是實證分析部分,在考察了現(xiàn)有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上指出現(xiàn)有文獻(xiàn)所作的實證研究比較粗燥,主要在于流動性過剩量化指標(biāo)的選取,一是有的不符合流動性過剩的概念,二是指標(biāo)選取的不同,得出的結(jié)論相互排斥。本文通過建立VAR模型,檢驗了國內(nèi)銀行貸款在房地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源中所占比例與

6、流動性過剩的協(xié)整關(guān)系,并用響應(yīng)函數(shù)和方差分解的方法驗證了國內(nèi)銀行貸款在房地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源中所占比例對流動性過剩的影響方向及其程度。最后進(jìn)行了Granger因果檢驗,得出國內(nèi)銀行貸款在房地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源中所占比例是引起流動性過剩的原因。 第五章是結(jié)論及對策部分,針對銀行貸款在房地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源中所占比例左右著流動性過剩,本文從兩個角度出發(fā),一是從產(chǎn)品市場來看,我國經(jīng)濟(jì)過快發(fā)展,尤其是房地產(chǎn)投資對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有強(qiáng)大的

7、拉動作用,致使通貨膨脹不斷上升,這樣不利于經(jīng)濟(jì)的長期發(fā)展,因此我國當(dāng)局必須不斷加強(qiáng)對房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控。二是從貨幣市場來看,我國目前處于流動性陷阱的底部,為了不使這些流動性過剩產(chǎn)生更大的通貨膨脹壓力,以使我國國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,貨幣當(dāng)局應(yīng)不斷把這部分流動性過剩吸收掉,最有效的辦法是提高法定存款準(zhǔn)備金率。 本文主要的貢獻(xiàn)在于: 1.采用狹義流動性概念進(jìn)行研究。從狹義的流動性概念方面所作的研究很少,并且具有減少分歧的優(yōu)勢,于

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