我國(guó)商業(yè)銀行融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、融資流動(dòng)性是一家商行的生命線，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的破壞性之大透過08年金融危機(jī)已可見一斑，輕者會(huì)使商行蒙受經(jīng)濟(jì)損失，失去客戶的信任；重者會(huì)將商行摧毀。近年來(lái)，我國(guó)商行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，那么商業(yè)銀行在將高流動(dòng)性的短期存款轉(zhuǎn)化為低流動(dòng)性長(zhǎng)期貸款的過程中，就可能存在資金來(lái)源與運(yùn)用在數(shù)量及期限方面的不匹配，造成存貸期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)；并且伴隨銀行間同業(yè)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展及金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)成為必然趨勢(shì)，某些商行的同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例過高，加劇其融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管

2、理的難度，2013年的兩次錢荒均與商行間的過量拆借有關(guān)；若商行能儲(chǔ)備適度的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，既可在一定程度上彌補(bǔ)資產(chǎn)與負(fù)債凈缺口，減輕資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況，又能對(duì)商行日趨上升的不良貸款率有一定的緩釋作用。對(duì)各商行的融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行綜合排序，某種程度上能起到倒逼商行做好融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控工作的效果。所以，各商行應(yīng)在銀監(jiān)會(huì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)及架構(gòu)的基礎(chǔ)上，制定切合自身實(shí)際的融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方案。
　　本文在透析商行融資流

3、動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論的基礎(chǔ)上，闡釋了其涵義、內(nèi)容和理論基礎(chǔ)；并總結(jié)了國(guó)外商行融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及給我國(guó)的啟示；然后，分析了我國(guó)商行融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的成效及存在的問題。在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用融資流動(dòng)性凈缺口占資產(chǎn)總額的比重、同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例和超額備付金率三個(gè)指標(biāo)，分別從資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況、融資來(lái)源的多樣化和穩(wěn)定程度以及無(wú)變現(xiàn)障礙資產(chǎn)三個(gè)維度，具體分析了16家上市商行2010—2014年的融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，各商行在三個(gè)指標(biāo)方面的表