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文檔簡介
1、該文通過對構(gòu)建證券組合的原因、內(nèi)容、研究方法的分析,闡述證券組合管理的重要性,主要探討了在不確定性（風(fēng)險）的前提下,根據(jù)有價證券投資選擇理論,建立數(shù)學(xué)模型.實證地將投資風(fēng)險與收益定量化,通過方差、協(xié)方差、無差異曲線和方程的求解等數(shù)學(xué)方法來計算證券收益率,確定最優(yōu)證券組合,并指導(dǎo)公司或個人如何支配金融資產(chǎn),使其總體結(jié)構(gòu)達到最優(yōu),從而將風(fēng)險降至最低限度,并獲得盡可能高的收益的理論,這就是該文所探討的數(shù)學(xué)模型在證券組合中的運用.依據(jù)模型的約束
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