數學模型在證券投資組合中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文通過對構建證券組合的原因、內容、研究方法的分析,闡述證券組合管理的重要性,主要探討了在不確定性（風險）的前提下,根據有價證券投資選擇理論,建立數學模型.實證地將投資風險與收益定量化,通過方差、協(xié)方差、無差異曲線和方程的求解等數學方法來計算證券收益率,確定最優(yōu)證券組合,并指導公司或個人如何支配金融資產,使其總體結構達到最優(yōu),從而將風險降至最低限度,并獲得盡可能高的收益的理論,這就是該文所探討的數學模型在證券組合中的運用.依據模型的約束

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