基于客戶特征向量的資金流動(dòng)異常行為監(jiān)測(cè)方法研究.pdf

1、本文研究了基于客戶特征向量的資金流動(dòng)異常行為監(jiān)測(cè)方法。 金融機(jī)構(gòu)尤其是商業(yè)銀行，是資金流動(dòng)的主要媒介，由銀行客戶通過(guò)金融網(wǎng)絡(luò)發(fā)起的資金流動(dòng)代表了其在各種市場(chǎng)上的經(jīng)濟(jì)行為及人的行為。這些客戶有的在進(jìn)行正常的資金營(yíng)運(yùn)，以滿足生產(chǎn)生活需要；有的則利用金融網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行異常行為操作，如販賣毒品、走私販私、貪污腐敗、侵吞國(guó)有資產(chǎn)等；有的客戶希望繞過(guò)目標(biāo)國(guó)對(duì)資本市場(chǎng)的管制，在目標(biāo)國(guó)的金融、證券、房地產(chǎn)、外匯等市場(chǎng)上進(jìn)行投機(jī)活動(dòng)；還有一些客戶希望能

2、把資金轉(zhuǎn)到安全的國(guó)家或貨幣種類上去。出于各自目的，異常行為客戶借助金融網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)用各種手段逃脫監(jiān)管。 本文從金融機(jī)構(gòu)的核心成員商業(yè)銀行為出發(fā)點(diǎn)，在前人研究的基礎(chǔ)上，對(duì)其研究成果進(jìn)行了進(jìn)一步的深化和研究工作。提出按照客戶特征進(jìn)行客戶的分類，根據(jù)每類客戶的操縱資金流動(dòng)的行為建立各種監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則，形成"客戶模板"。并基于客戶特征向量對(duì)各種監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則進(jìn)行了數(shù)學(xué)建模，開(kāi)發(fā)仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)將各類準(zhǔn)則應(yīng)用到實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)活動(dòng)中，開(kāi)發(fā)了可視化監(jiān)測(cè)分析工具，進(jìn)行模

3、擬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的仿真實(shí)驗(yàn)，進(jìn)而通過(guò)可視化分析工具分析資金流動(dòng)的異常行為，最后提出了評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的兩類指標(biāo)。本研究提高了資金流動(dòng)異常行為監(jiān)測(cè)的可操作性，在對(duì)基于客戶特征向量的資金流動(dòng)異常行為監(jiān)測(cè)方法研究的過(guò)程中，完成了如下主要工作： 1.提出基于客戶特征進(jìn)行資金流動(dòng)異常行為辨識(shí)的手段； 2.改進(jìn)了資金流動(dòng)異常行為監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則模型，提出了"基于客戶特征向量的客戶模板"監(jiān)測(cè)方法； 3.開(kāi)發(fā)了商業(yè)銀行資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)仿真系統(tǒng)平臺(tái)；