金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究.pdf

1、金融網(wǎng)絡(luò)是資金流動的通道，在復(fù)雜的通道上匯集著不同的智能節(jié)點操縱著資金的流動去向、流動數(shù)量和流動頻率。這些智能節(jié)點有的在進(jìn)行正常的資金營運(yùn)，以滿足牛產(chǎn)生活需要；有的智能節(jié)點利用金融網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行異常行為操作，如販賣毒品、走私販私、貪污腐敗、侵吞國有資產(chǎn)等；有的智能節(jié)點希望繞過日標(biāo)國對資本市場的管制，在目標(biāo)國的證券、房地產(chǎn)、外匯等市場上進(jìn)行投機(jī)活動；還有一些智能節(jié)點希望能把資金轉(zhuǎn)到安全的國家或貨幣種類上去。出于各自目的，異常智能節(jié)點借助金融網(wǎng)絡(luò)

2、，運(yùn)用各種手段逃脫監(jiān)管。 為有效監(jiān)管各種異常資金流動，防范危機(jī)、杜絕犯罪，本文按照界定范圍、歸納案例、提煉監(jiān)測準(zhǔn)則、構(gòu)建監(jiān)測模型、開發(fā)模擬實驗平臺、開發(fā)可視化監(jiān)測工具、進(jìn)行Multi—Agents模擬試驗、提出監(jiān)測準(zhǔn)則改進(jìn)方法的研究路線，對異常資金流動從監(jiān)測角度進(jìn)行了研究。 本文選題米源于上海市科學(xué)技術(shù)計劃重點項目《金融網(wǎng)絡(luò)中異常資金流動行為分析、建模與求解》和國家自然科學(xué)基金《洗錢行為的識別與監(jiān)管》課題。本文從概念明晰

3、開始，分析了什么是異常資金流動，資金異常流動的類型、資金異常流動的層次、資金異常流動的路徑、資金異常流動決策者(智能體)的意圖和行為。 明確了概念并對異常資金流動的研究范圍進(jìn)行了界定之后，本文第二步工作就是圍繞國內(nèi)外對異常資金流動的研究狀況米確定本文的具體內(nèi)容。通過調(diào)查了解到，要獲得金融機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)的實際交易數(shù)據(jù)、客戶的背景材料是非常困難的事情，即使和一些重要的區(qū)域性監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，這些數(shù)據(jù)從保密條款來說也難以獲得；另外從監(jiān)管

4、的角度分析，可以分為“管”和“測”，監(jiān)“管”側(cè)重于流程再造、組織設(shè)計和職能分析；監(jiān)“測”注重監(jiān)測準(zhǔn)則辨識、監(jiān)測手段和方法的構(gòu)造與改進(jìn)。因此監(jiān)“測”更適合與本專業(yè)、本方向的研究。為此本論文把重點放在金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動的監(jiān)測方面。 論文的第三步從異常流動準(zhǔn)則辨識開始。資金流動離不開金融網(wǎng)絡(luò)，資金流動與自然界中的水流、城市中的交通流、社會中的信息流動等有相同的地方，也有其本身的特點。要監(jiān)測異常資金流動，就需要對監(jiān)測的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辨識。

5、為此本文依據(jù)智能節(jié)點(銀行賬號)的特征，構(gòu)建了金融網(wǎng)絡(luò)，并將資金流動的存量、流量、流動次數(shù)、流動方向等屬性以數(shù)學(xué)模型的形式進(jìn)行了描述，提出了辨識資金異常流動的數(shù)量、路徑、強(qiáng)度、性質(zhì)等標(biāo)準(zhǔn)，將這些辨識標(biāo)準(zhǔn)模型化，并給出了部分遵照中國人民銀行監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)說明。 按照監(jiān)測準(zhǔn)則對異常資金流動進(jìn)行監(jiān)測，就需要交易數(shù)據(jù)。本文首先建立了能夠進(jìn)行存取款、轉(zhuǎn)賬、查詢等功能的交易模擬系統(tǒng)。每兩分鐘為一天， 1個小時可以模擬一個月的交易；如果完成了

6、交易，可通過刷新屏幕，加快時間進(jìn)程，每刷新一次，日期自動轉(zhuǎn)至下一天；如果當(dāng)前沒有完全輸入數(shù)據(jù)和交易，還可以在后續(xù)時間繼續(xù)輸入，但錄入的時問是跟上次退出時間連續(xù)；這個模擬交易系統(tǒng)較好地完成了各種實驗。在模擬交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，本文設(shè)計了監(jiān)測平臺CAFSIS系統(tǒng)。該平臺雖然是一個模擬系統(tǒng)，但也要和目前中國對大額和可疑交易進(jìn)行監(jiān)測的法律法規(guī)相結(jié)合。中國目前的法律法規(guī)只涉及到18種異常監(jiān)測的參數(shù)，而實際中這些參數(shù)是不能滿足全部要求的。為此本文根據(jù)

7、類比和遞推原則將該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了擴(kuò)充。將企業(yè)和個人在存取款、轉(zhuǎn)賬等交易的當(dāng)日、短期監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了完善。按照辨識異常資金流動的準(zhǔn)則和本文提出的參數(shù)，實現(xiàn)了對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和監(jiān)測的功能。 CAFSIS平臺的建立不單能夠?qū)崿F(xiàn)模擬交易和監(jiān)測的功能，更重要的是通過該平臺能夠分析智能節(jié)點的行為，提出改進(jìn)監(jiān)測準(zhǔn)則、監(jiān)測手段的思路和辦法。為此本文進(jìn)行了multi-agents實驗：24名實驗者分成四組，分別扮演正常個人、正常企業(yè)、可疑個人、可疑

8、企業(yè)。按照實際牛活、工作中的各種需要進(jìn)行行為模擬。通過對24名實驗者提交的實驗操作報告同CAFSIS系統(tǒng)的分析結(jié)果進(jìn)行差異性分析，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)大額和可疑交易和賬號都被CAFSIS系統(tǒng)監(jiān)測出來，但也可能出現(xiàn)“診斷為異常，但沒有發(fā)現(xiàn)真正異常的原因”、“診斷為異常，但確實是正常的智能節(jié)點”、“診斷為正常，但確實發(fā)生了異?！钡仁д`。對此，本文從數(shù)量彈性化、時期彈性化、趨勢圖對比法、了解你的客戶等方面提出了改進(jìn)監(jiān)測的各種方法。通過分析，本文認(rèn)為監(jiān)測

9、可能出現(xiàn)對交易認(rèn)定、對賬號認(rèn)定的兩種、兩類錯誤，并提出了減少這些錯誤的思路和方法。 對異常資金流動可視化研究是中國反洗錢監(jiān)測中心和理論界一直關(guān)心的問題。金融網(wǎng)絡(luò)的可視化能夠提高監(jiān)測和偵破效率。本文從科學(xué)性和實用性出發(fā)，提出了金融網(wǎng)絡(luò)可視化的算法和最終設(shè)想圖形，用Java，C++，ASP，VB等手段進(jìn)行了嘗試性的研究，實現(xiàn)了四種可視化方法，這些方法已經(jīng)得到一些監(jiān)測部門的認(rèn)可。 異常資金流動路徑選擇問題，一直是理論界關(guān)心的又

10、一個焦點問題。本文從古典經(jīng)濟(jì)學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點出發(fā)，分析了異常資金智能節(jié)點在不同階段的行為，利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論，對資金異常流動的路徑選擇進(jìn)行了分析，提出了計算洗錢路徑的兩種算法，推導(dǎo)出概率相同條件下的洗錢路徑值，并進(jìn)行了仿真實驗。 在對金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究的過程中，本文的主要創(chuàng)新點如下： (1)在歸納出各種異常資金流動模式的基礎(chǔ)上，提出了辨識資金異常流動的準(zhǔn)則，構(gòu)建了資金異常流動監(jiān)測模型。 本文認(rèn)為資金異

11、常流動從宏觀層面來講，包括主要包括洗錢、熱錢和資本外逃，且三種模式有一定的交集。資金異常流動類型不同，監(jiān)管的策略也不相同。在分析了資金流動的各種動機(jī)和國內(nèi)外資金異常流動案例的基礎(chǔ)上，本文歸納出洗錢、熱錢和資本外逃三種資金異常流動的四十余種資金異常流動模式和流程。依據(jù)智能節(jié)點的特征，本文構(gòu)建了金融網(wǎng)絡(luò)，并將資金流動的存量、流量、流動次數(shù)、流動方向等屬性以數(shù)學(xué)模型的形式進(jìn)行了描述，提出了辨識資金異常流動的數(shù)量、路徑、強(qiáng)度、性質(zhì)等準(zhǔn)則。按照這

12、些辨識準(zhǔn)則構(gòu)建了以國家、開戶銀行、開戶地、貨幣種類、交易類型、賬戶性質(zhì)等為變量的資金異常流動監(jiān)測模型，并將這些辨識標(biāo)準(zhǔn)數(shù)學(xué)模型化，給出了相應(yīng)的按照中國人民銀行監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)示例。 (2)完善了“一規(guī)兩法”中資金異常流動數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)了cAFsIs模擬實驗平臺。 根據(jù)類比原則，對中國人民銀行“一規(guī)兩法”中的部分絕對數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)、單日累進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)和短期累進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了擴(kuò)充。按照擴(kuò)充后的監(jiān)測準(zhǔn)則，依據(jù)監(jiān)測模型，開發(fā)了CAFSIS模擬交易

13、平臺和監(jiān)測平臺。開發(fā)的交易平臺采用虛擬時問，能滿足同步和異步實驗，為收集實驗數(shù)據(jù)提供了便捷的手段；監(jiān)測平臺具有對不同類型智能節(jié)點所進(jìn)行的各種交易以多種單筆、單日累計和短期累計等組合進(jìn)行監(jiān)測的功能，基本滿足目前存取款交易和轉(zhuǎn)賬交易范圍內(nèi)的監(jiān)測要求。 (3)開發(fā)了四種基于金融網(wǎng)絡(luò)下的資金異常流動可視化工具。 資金異常流動涉及眾多可疑和大額智能節(jié)點，監(jiān)測表格龐雜繁瑣。為了提高監(jiān)測效率，本文從不同角度用Java，c++，AsP，

14、VB等工具嘗試了金融網(wǎng)絡(luò)下的資金異常流動圖形可視化研究。將相關(guān)智能節(jié)點之間資金流動進(jìn)行整合，給出了智能節(jié)點分布算法，在有向連接線上以次數(shù)，數(shù)量，方向，時間等屬性來表示節(jié)點之問的連接關(guān)系。一旦發(fā)現(xiàn)異常資金流動，就能以該節(jié)點為中心，進(jìn)行資金流動鏈的追蹤，為監(jiān)測提供了方便、直觀的可視化工具。 (4)進(jìn)行了金融網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下Multi-Agents試驗設(shè)計與監(jiān)測試驗，為改進(jìn)監(jiān)測準(zhǔn)則提供了操作方法、思路和依據(jù)。 異常資金智能節(jié)點與監(jiān)管

15、機(jī)構(gòu)之問進(jìn)行著持續(xù)的博弈，監(jiān)管機(jī)構(gòu)只有不斷地改進(jìn)監(jiān)管準(zhǔn)則和監(jiān)管準(zhǔn)則參數(shù)才能抑制智能節(jié)點不斷滋生的逃避監(jiān)管行為。本文設(shè)計了不同類型智能節(jié)點的實驗方案，將CAFSIS監(jiān)測結(jié)果與智能節(jié)點的實際操作策略進(jìn)行對比，提出了從每目交易累計趨勢圖、月交易比較分析、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)彈性化、時期彈性化、了解你的客戶、對不同類型賬號應(yīng)該實施不同的監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、對同一賬號應(yīng)根據(jù)不同時期、不同發(fā)展階段實施不同的監(jiān)管準(zhǔn)則等方面對監(jiān)測準(zhǔn)則進(jìn)行改進(jìn)的思路。并根據(jù)理論和實驗分析結(jié)果

16、，提出了異常資金流動監(jiān)測中發(fā)牛的兩種、兩類錯誤：一是異常交易認(rèn)定的兩類錯誤，二是異常賬戶認(rèn)定的兩類錯誤。 (5)利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，提出了計算洗錢路徑的兩種算法。 在研究了洗錢者心理之后，本文認(rèn)為洗錢者并非古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中的完全理性人，而是行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中的有限理性人，其在上游犯罪、洗錢和歸并之后的資金使用具有不同的效用目標(biāo)。依據(jù)資金流動的特點，本文認(rèn)為資金異常流動的路徑應(yīng)該突破傳統(tǒng)物理路徑的思路。本文提出了在復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)中，基于