金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)研究.pdf

1、金融網(wǎng)絡(luò)是資金流動(dòng)的通道，在復(fù)雜的通道上匯集著不同的智能節(jié)點(diǎn)操縱著資金的流動(dòng)去向、流動(dòng)數(shù)量和流動(dòng)頻率。這些智能節(jié)點(diǎn)有的在進(jìn)行正常的資金營(yíng)運(yùn)，以滿(mǎn)足牛產(chǎn)生活需要；有的智能節(jié)點(diǎn)利用金融網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行異常行為操作，如販賣(mài)毒品、走私販私、貪污腐敗、侵吞國(guó)有資產(chǎn)等；有的智能節(jié)點(diǎn)希望繞過(guò)日標(biāo)國(guó)對(duì)資本市場(chǎng)的管制，在目標(biāo)國(guó)的證券、房地產(chǎn)、外匯等市場(chǎng)上進(jìn)行投機(jī)活動(dòng)；還有一些智能節(jié)點(diǎn)希望能把資金轉(zhuǎn)到安全的國(guó)家或貨幣種類(lèi)上去。出于各自目的，異常智能節(jié)點(diǎn)借助金融網(wǎng)絡(luò)

2、，運(yùn)用各種手段逃脫監(jiān)管。 為有效監(jiān)管各種異常資金流動(dòng)，防范危機(jī)、杜絕犯罪，本文按照界定范圍、歸納案例、提煉監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則、構(gòu)建監(jiān)測(cè)模型、開(kāi)發(fā)模擬實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、開(kāi)發(fā)可視化監(jiān)測(cè)工具、進(jìn)行Multi—Agents模擬試驗(yàn)、提出監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則改進(jìn)方法的研究路線(xiàn)，對(duì)異常資金流動(dòng)從監(jiān)測(cè)角度進(jìn)行了研究。 本文選題米源于上海市科學(xué)技術(shù)計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目《金融網(wǎng)絡(luò)中異常資金流動(dòng)行為分析、建模與求解》和國(guó)家自然科學(xué)基金《洗錢(qián)行為的識(shí)別與監(jiān)管》課題。本文從概念明晰

3、開(kāi)始，分析了什么是異常資金流動(dòng)，資金異常流動(dòng)的類(lèi)型、資金異常流動(dòng)的層次、資金異常流動(dòng)的路徑、資金異常流動(dòng)決策者(智能體)的意圖和行為。 明確了概念并對(duì)異常資金流動(dòng)的研究范圍進(jìn)行了界定之后，本文第二步工作就是圍繞國(guó)內(nèi)外對(duì)異常資金流動(dòng)的研究狀況米確定本文的具體內(nèi)容。通過(guò)調(diào)查了解到，要獲得金融機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際交易數(shù)據(jù)、客戶(hù)的背景材料是非常困難的事情，即使和一些重要的區(qū)域性監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，這些數(shù)據(jù)從保密條款來(lái)說(shuō)也難以獲得；另外從監(jiān)管

4、的角度分析，可以分為“管”和“測(cè)”，監(jiān)“管”側(cè)重于流程再造、組織設(shè)計(jì)和職能分析；監(jiān)“測(cè)”注重監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則辨識(shí)、監(jiān)測(cè)手段和方法的構(gòu)造與改進(jìn)。因此監(jiān)“測(cè)”更適合與本專(zhuān)業(yè)、本方向的研究。為此本論文把重點(diǎn)放在金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)的監(jiān)測(cè)方面。 論文的第三步從異常流動(dòng)準(zhǔn)則辨識(shí)開(kāi)始。資金流動(dòng)離不開(kāi)金融網(wǎng)絡(luò)，資金流動(dòng)與自然界中的水流、城市中的交通流、社會(huì)中的信息流動(dòng)等有相同的地方，也有其本身的特點(diǎn)。要監(jiān)測(cè)異常資金流動(dòng)，就需要對(duì)監(jiān)測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辨識(shí)。

5、為此本文依據(jù)智能節(jié)點(diǎn)(銀行賬號(hào))的特征，構(gòu)建了金融網(wǎng)絡(luò)，并將資金流動(dòng)的存量、流量、流動(dòng)次數(shù)、流動(dòng)方向等屬性以數(shù)學(xué)模型的形式進(jìn)行了描述，提出了辨識(shí)資金異常流動(dòng)的數(shù)量、路徑、強(qiáng)度、性質(zhì)等標(biāo)準(zhǔn)，將這些辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)模型化，并給出了部分遵照中國(guó)人民銀行監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)說(shuō)明。 按照監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則對(duì)異常資金流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，就需要交易數(shù)據(jù)。本文首先建立了能夠進(jìn)行存取款、轉(zhuǎn)賬、查詢(xún)等功能的交易模擬系統(tǒng)。每?jī)煞昼姙橐惶欤?1個(gè)小時(shí)可以模擬一個(gè)月的交易；如果完成了

6、交易，可通過(guò)刷新屏幕，加快時(shí)間進(jìn)程，每刷新一次，日期自動(dòng)轉(zhuǎn)至下一天；如果當(dāng)前沒(méi)有完全輸入數(shù)據(jù)和交易，還可以在后續(xù)時(shí)間繼續(xù)輸入，但錄入的時(shí)問(wèn)是跟上次退出時(shí)間連續(xù)；這個(gè)模擬交易系統(tǒng)較好地完成了各種實(shí)驗(yàn)。在模擬交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，本文設(shè)計(jì)了監(jiān)測(cè)平臺(tái)CAFSIS系統(tǒng)。該平臺(tái)雖然是一個(gè)模擬系統(tǒng)，但也要和目前中國(guó)對(duì)大額和可疑交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)的法律法規(guī)相結(jié)合。中國(guó)目前的法律法規(guī)只涉及到18種異常監(jiān)測(cè)的參數(shù)，而實(shí)際中這些參數(shù)是不能滿(mǎn)足全部要求的。為此本文根據(jù)

7、類(lèi)比和遞推原則將該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了擴(kuò)充。將企業(yè)和個(gè)人在存取款、轉(zhuǎn)賬等交易的當(dāng)日、短期監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了完善。按照辨識(shí)異常資金流動(dòng)的準(zhǔn)則和本文提出的參數(shù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)的功能。 CAFSIS平臺(tái)的建立不單能夠?qū)崿F(xiàn)模擬交易和監(jiān)測(cè)的功能，更重要的是通過(guò)該平臺(tái)能夠分析智能節(jié)點(diǎn)的行為，提出改進(jìn)監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則、監(jiān)測(cè)手段的思路和辦法。為此本文進(jìn)行了multi-agents實(shí)驗(yàn)：24名實(shí)驗(yàn)者分成四組，分別扮演正常個(gè)人、正常企業(yè)、可疑個(gè)人、可疑

8、企業(yè)。按照實(shí)際?；?、工作中的各種需要進(jìn)行行為模擬。通過(guò)對(duì)24名實(shí)驗(yàn)者提交的實(shí)驗(yàn)操作報(bào)告同CAFSIS系統(tǒng)的分析結(jié)果進(jìn)行差異性分析，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)大額和可疑交易和賬號(hào)都被CAFSIS系統(tǒng)監(jiān)測(cè)出來(lái)，但也可能出現(xiàn)“診斷為異常，但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)真正異常的原因”、“診斷為異常，但確實(shí)是正常的智能節(jié)點(diǎn)”、“診斷為正常，但確實(shí)發(fā)生了異?！钡仁д`。對(duì)此，本文從數(shù)量彈性化、時(shí)期彈性化、趨勢(shì)圖對(duì)比法、了解你的客戶(hù)等方面提出了改進(jìn)監(jiān)測(cè)的各種方法。通過(guò)分析，本文認(rèn)為監(jiān)測(cè)

9、可能出現(xiàn)對(duì)交易認(rèn)定、對(duì)賬號(hào)認(rèn)定的兩種、兩類(lèi)錯(cuò)誤，并提出了減少這些錯(cuò)誤的思路和方法。 對(duì)異常資金流動(dòng)可視化研究是中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心和理論界一直關(guān)心的問(wèn)題。金融網(wǎng)絡(luò)的可視化能夠提高監(jiān)測(cè)和偵破效率。本文從科學(xué)性和實(shí)用性出發(fā)，提出了金融網(wǎng)絡(luò)可視化的算法和最終設(shè)想圖形，用Java，C++，ASP，VB等手段進(jìn)行了嘗試性的研究，實(shí)現(xiàn)了四種可視化方法，這些方法已經(jīng)得到一些監(jiān)測(cè)部門(mén)的認(rèn)可。 異常資金流動(dòng)路徑選擇問(wèn)題，一直是理論界關(guān)心的又

10、一個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題。本文從古典經(jīng)濟(jì)學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)出發(fā)，分析了異常資金智能節(jié)點(diǎn)在不同階段的行為，利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論，對(duì)資金異常流動(dòng)的路徑選擇進(jìn)行了分析，提出了計(jì)算洗錢(qián)路徑的兩種算法，推導(dǎo)出概率相同條件下的洗錢(qián)路徑值，并進(jìn)行了仿真實(shí)驗(yàn)。 在對(duì)金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)研究的過(guò)程中，本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)如下： (1)在歸納出各種異常資金流動(dòng)模式的基礎(chǔ)上，提出了辨識(shí)資金異常流動(dòng)的準(zhǔn)則，構(gòu)建了資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)模型。 本文認(rèn)為資金異

11、常流動(dòng)從宏觀層面來(lái)講，包括主要包括洗錢(qián)、熱錢(qián)和資本外逃，且三種模式有一定的交集。資金異常流動(dòng)類(lèi)型不同，監(jiān)管的策略也不相同。在分析了資金流動(dòng)的各種動(dòng)機(jī)和國(guó)內(nèi)外資金異常流動(dòng)案例的基礎(chǔ)上，本文歸納出洗錢(qián)、熱錢(qián)和資本外逃三種資金異常流動(dòng)的四十余種資金異常流動(dòng)模式和流程。依據(jù)智能節(jié)點(diǎn)的特征，本文構(gòu)建了金融網(wǎng)絡(luò)，并將資金流動(dòng)的存量、流量、流動(dòng)次數(shù)、流動(dòng)方向等屬性以數(shù)學(xué)模型的形式進(jìn)行了描述，提出了辨識(shí)資金異常流動(dòng)的數(shù)量、路徑、強(qiáng)度、性質(zhì)等準(zhǔn)則。按照這

12、些辨識(shí)準(zhǔn)則構(gòu)建了以國(guó)家、開(kāi)戶(hù)銀行、開(kāi)戶(hù)地、貨幣種類(lèi)、交易類(lèi)型、賬戶(hù)性質(zhì)等為變量的資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)模型，并將這些辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)學(xué)模型化，給出了相應(yīng)的按照中國(guó)人民銀行監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)示例。 (2)完善了“一規(guī)兩法”中資金異常流動(dòng)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)發(fā)了cAFsIs模擬實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。 根據(jù)類(lèi)比原則，對(duì)中國(guó)人民銀行“一規(guī)兩法”中的部分絕對(duì)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)、單日累進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)和短期累進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了擴(kuò)充。按照擴(kuò)充后的監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則，依據(jù)監(jiān)測(cè)模型，開(kāi)發(fā)了CAFSIS模擬交易

13、平臺(tái)和監(jiān)測(cè)平臺(tái)。開(kāi)發(fā)的交易平臺(tái)采用虛擬時(shí)問(wèn)，能滿(mǎn)足同步和異步實(shí)驗(yàn)，為收集實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)提供了便捷的手段；監(jiān)測(cè)平臺(tái)具有對(duì)不同類(lèi)型智能節(jié)點(diǎn)所進(jìn)行的各種交易以多種單筆、單日累計(jì)和短期累計(jì)等組合進(jìn)行監(jiān)測(cè)的功能，基本滿(mǎn)足目前存取款交易和轉(zhuǎn)賬交易范圍內(nèi)的監(jiān)測(cè)要求。 (3)開(kāi)發(fā)了四種基于金融網(wǎng)絡(luò)下的資金異常流動(dòng)可視化工具。 資金異常流動(dòng)涉及眾多可疑和大額智能節(jié)點(diǎn)，監(jiān)測(cè)表格龐雜繁瑣。為了提高監(jiān)測(cè)效率，本文從不同角度用Java，c++，AsP，

14、VB等工具嘗試了金融網(wǎng)絡(luò)下的資金異常流動(dòng)圖形可視化研究。將相關(guān)智能節(jié)點(diǎn)之間資金流動(dòng)進(jìn)行整合，給出了智能節(jié)點(diǎn)分布算法，在有向連接線(xiàn)上以次數(shù)，數(shù)量，方向，時(shí)間等屬性來(lái)表示節(jié)點(diǎn)之問(wèn)的連接關(guān)系。一旦發(fā)現(xiàn)異常資金流動(dòng)，就能以該節(jié)點(diǎn)為中心，進(jìn)行資金流動(dòng)鏈的追蹤，為監(jiān)測(cè)提供了方便、直觀的可視化工具。 (4)進(jìn)行了金融網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下Multi-Agents試驗(yàn)設(shè)計(jì)與監(jiān)測(cè)試驗(yàn)，為改進(jìn)監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則提供了操作方法、思路和依據(jù)。 異常資金智能節(jié)點(diǎn)與監(jiān)管

15、機(jī)構(gòu)之問(wèn)進(jìn)行著持續(xù)的博弈，監(jiān)管機(jī)構(gòu)只有不斷地改進(jìn)監(jiān)管準(zhǔn)則和監(jiān)管準(zhǔn)則參數(shù)才能抑制智能節(jié)點(diǎn)不斷滋生的逃避監(jiān)管行為。本文設(shè)計(jì)了不同類(lèi)型智能節(jié)點(diǎn)的實(shí)驗(yàn)方案，將CAFSIS監(jiān)測(cè)結(jié)果與智能節(jié)點(diǎn)的實(shí)際操作策略進(jìn)行對(duì)比，提出了從每目交易累計(jì)趨勢(shì)圖、月交易比較分析、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)彈性化、時(shí)期彈性化、了解你的客戶(hù)、對(duì)不同類(lèi)型賬號(hào)應(yīng)該實(shí)施不同的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)同一賬號(hào)應(yīng)根據(jù)不同時(shí)期、不同發(fā)展階段實(shí)施不同的監(jiān)管準(zhǔn)則等方面對(duì)監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則進(jìn)行改進(jìn)的思路。并根據(jù)理論和實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果

16、，提出了異常資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)中發(fā)牛的兩種、兩類(lèi)錯(cuò)誤：一是異常交易認(rèn)定的兩類(lèi)錯(cuò)誤，二是異常賬戶(hù)認(rèn)定的兩類(lèi)錯(cuò)誤。 (5)利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，提出了計(jì)算洗錢(qián)路徑的兩種算法。 在研究了洗錢(qián)者心理之后，本文認(rèn)為洗錢(qián)者并非古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中的完全理性人，而是行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中的有限理性人，其在上游犯罪、洗錢(qián)和歸并之后的資金使用具有不同的效用目標(biāo)。依據(jù)資金流動(dòng)的特點(diǎn)，本文認(rèn)為資金異常流動(dòng)的路徑應(yīng)該突破傳統(tǒng)物理路徑的思路。本文提出了在復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)中，基于