時間序列第五章作業(yè)

1、第五章第五章SAS作業(yè)作業(yè)問題問題1：18671938年英國綿羊數量如下所示：2203236022542165202420782214229222072119211921372132195517851747181819091958189219191853186819912111211919911859185619241892191619681928189818501841182418231843188019682029199619331

2、805171317261752179517171648151213381383134413841484159716861707164016111632177518501809165316481665162717911、選擇恰當模型，擬合該序列的發(fā)展；2、利用擬合模型預測19381945年英國綿羊的數量；3、按照書本相應例題的格式完成問題，并附上SAS程序。解：解：（1）時序圖顯示，序列具有長期趨勢，對序列進行時序圖顯示，序列具有長期趨勢

3、，對序列進行1階差分階差分▽Xt=XtXt1觀察差觀察差分后序列分后序列▽Xt的時序圖。的時序圖。3自相關圖顯示延遲自相關圖顯示延遲3階后自相關系數基本在階后自相關系數基本在2倍標準差范圍內，因此認為該倍標準差范圍內，因此認為該序列為平穩(wěn)序列。自相關圖表現(xiàn)出拖尾現(xiàn)象，偏自相關圖表現(xiàn)出序列為平穩(wěn)序列。自相關圖表現(xiàn)出拖尾現(xiàn)象，偏自相關圖表現(xiàn)出3階結尾現(xiàn)象，階結尾現(xiàn)象，且自相關圖中且自相關圖中2階自相關系數在階自相關系數在2倍標準差范圍內，所

4、以考慮構造疏系數模型倍標準差范圍內，所以考慮構造疏系數模型AR（1，3）。殘差自相關檢驗結果顯示延遲殘差自相關檢驗結果顯示延遲6期后期后P值都大于值都大于0.05，因此認為殘差為白噪，因此認為殘差為白噪聲序列，即擬合模型顯著有效。聲序列，即擬合模型顯著有效。參數估計結果顯示兩參數參數估計結果顯示兩參數P值都小于值都小于0.05，都顯著有效。則擬合的，都顯著有效。則擬合的AR(1，3)模型為型為▽Xt=0.32196▽Xt1–0.3761