[教育]銀行業(yè)分支機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)報(bào)表指標(biāo)體系總體介紹

1、1,分支機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)報(bào)表指標(biāo)體系總體介紹,,2,主要內(nèi)容,一、非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系簡介 二、分支機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系三、銀監(jiān)局（分局）非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)信息 流程管理,3,一、非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系簡介,（一）概念描述（二）意義作用（三）法律基礎(chǔ)（四）基本框架,4,（一）概念描述,非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系是監(jiān)管當(dāng)局按照法律法規(guī)要求，為滿足監(jiān)管工作需要，要求被

2、監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送的報(bào)表及其他信息，以及對(duì)這些報(bào)表信息加工生成的各類指標(biāo)和生成報(bào)表的總稱。,5,（二）意義作用,一是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的基礎(chǔ)和保證；二是合規(guī)監(jiān)管的重要支撐；三是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。,6,（三）法律基礎(chǔ),第一層次：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《商業(yè)銀行法》、《信托法》等法律。第二層次：《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》、《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》等有關(guān)監(jiān)管法規(guī)和指引文件。,7,（四）基本框架,指標(biāo)計(jì)算公式歸屬關(guān)系,基礎(chǔ)報(bào)表特色報(bào)表填報(bào)說明

3、定義表,監(jiān)管指標(biāo)生成報(bào)表評(píng)價(jià)預(yù)警使用手冊,,,輸入,輸出,,數(shù)據(jù)源,數(shù)據(jù)加工,數(shù)據(jù)結(jié)果,財(cái)務(wù)狀況+信用風(fēng)險(xiǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)+流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)抵御能力+其他,風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管+合規(guī)監(jiān)管,,,,,8,（四）基本框架,1、基礎(chǔ)報(bào)表2、特色報(bào)表3、監(jiān)管指標(biāo)4、生成報(bào)表5、其他輔助資料：填報(bào)說明、使用手冊、歸屬關(guān)系字典、定義索引等。,9,基礎(chǔ)報(bào)表,10,基礎(chǔ)報(bào)表,11,主要內(nèi)容,一、非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系簡介

4、 二、分支機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系三、銀監(jiān)局（分局）非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)信息 流程管理,12,二、分支機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系,（一）基本目標(biāo)（二）設(shè)計(jì)思路 （三）基本框架（四）基礎(chǔ)報(bào)表（五）特色報(bào)表（六）監(jiān)管指標(biāo)（七）生成報(bào)表,13,（一）基本目標(biāo),三個(gè)滿足：一是滿足銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)對(duì)轄內(nèi)法人分支機(jī)構(gòu)開展非現(xiàn)場監(jiān)管的需要；二是滿足銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)匯總轄內(nèi)法人與法人分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的需要；三是滿足銀監(jiān)

5、會(huì)不定期對(duì)全國各省銀行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢的需要。,14,（二）設(shè)計(jì)思路,充分體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管要求服務(wù)銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作立足于現(xiàn)有法人機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場報(bào)表體系充分考慮被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報(bào)送能力監(jiān)管要求與被監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理水平提高相統(tǒng)一,15,（三）基本框架,1、基礎(chǔ)報(bào)表：兩部分，共12張；2、特色報(bào)表：特色機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù) ，共10張；3、監(jiān)管指標(biāo)： 三部分，共22個(gè)；4、生成報(bào)表：兩部分，共65張；5、輔助資料：填報(bào)說明、使用手冊等。,

6、16,（四）基礎(chǔ)報(bào)表,17,（四）基礎(chǔ)報(bào)表,基本財(cái)務(wù)報(bào)表4張：提供了觀察基本財(cái)務(wù)狀況的4個(gè)維度：一是表內(nèi)資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的總量、結(jié)構(gòu)、變動(dòng)情況；二是貸款五級(jí)分類情況；三是表外業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)情況；四是盈利水平、利潤構(gòu)成及成本費(fèi)用情況。,18,GF01 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表,,19,GF01 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表,1. 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目不再按長、短期劃分；2. 不再設(shè)置流動(dòng)和長期資產(chǎn)、流動(dòng)和長期負(fù)債；3. 不再設(shè)置一年內(nèi)到期的

7、長期資產(chǎn)和長期負(fù)債項(xiàng)目；4. 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在表內(nèi)列示； 5. 適量加入二級(jí)子目。,20,GF01附注 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表附注,21,GF01附注 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表附注,附表2：貸款質(zhì)量五級(jí)分類情況；附表6：《各項(xiàng)墊款情況表》：收集部分表外業(yè)務(wù)墊款明細(xì)情況，為進(jìn)一步分析部分表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和不良資產(chǎn)提供基礎(chǔ)信息。,22,GF43 表外業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表,23,GF43 表外業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表,列示了表外業(yè)務(wù)的構(gòu)成和風(fēng)險(xiǎn)敞口，反映了各類表外業(yè)務(wù)工具

8、余額與所承受風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。,24,GF04 利潤表,25,GF04 利潤表附表,26,GF04 利潤表,反映本年經(jīng)營成果，分為主表和附表兩部分。主表反映收入支出及損益結(jié)構(gòu)情況；附表是對(duì)主表中部分項(xiàng)目的細(xì)化，同時(shí)和其他報(bào)表內(nèi)容（如投資情況、特色業(yè)務(wù)）有關(guān)聯(lián)。,27,（四）基礎(chǔ)報(bào)表,信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表8張：提供了觀察信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的5個(gè)維度：一是風(fēng)險(xiǎn)的水平；二是風(fēng)險(xiǎn)的抵補(bǔ)情況；三是風(fēng)險(xiǎn)的遷徙情況；四是風(fēng)險(xiǎn)集中情況；五是風(fēng)險(xiǎn)處置情況。,2

9、8,GF11資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類情況表,29,GF11資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類情況表,30,GF11資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類情況表,。,31,GF11資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類情況表,1、貸款質(zhì)量五級(jí)分類分別與貸款投向行業(yè)、貸款逾期時(shí)間的交叉分類；2、不良貸款與重組貸款的交叉分類；3、貸款資產(chǎn)和銀行賬戶債券投資、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來資產(chǎn)、應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款和承諾及或有負(fù)債等五項(xiàng)主要非貸款資產(chǎn)的五級(jí)分類及準(zhǔn)備金情況。,32,GF12 貸款質(zhì)量遷徙情況表,33,GF1

10、2 貸款質(zhì)量遷徙情況表,1、反映貸款質(zhì)量的遷徙變化、不良貸款重組和處置情況；2、填報(bào)壓力大，要求逐筆分類統(tǒng)計(jì)；3、需要系統(tǒng)和基礎(chǔ)臺(tái)賬支撐。,34,GF13最大十家關(guān)注/次級(jí)/可疑/損失類貸款情況表,35,GF14 授信集中情況表,36,GF14 授信集中情況表,監(jiān)測信用風(fēng)險(xiǎn)集中度報(bào)告期內(nèi)最高風(fēng)險(xiǎn)額：對(duì)最大十家集團(tuán)客戶/最大十家客戶表內(nèi)外授信余額最高的一天的余額集團(tuán)客戶及關(guān)聯(lián)企業(yè)群授信、貸款的口徑表內(nèi)、表外授信,37,GF16

11、 抵債資產(chǎn)賬齡情況表,38,（五）特色報(bào)表,39,（五）特色報(bào)表,適用機(jī)構(gòu)特色業(yè)務(wù)品種特色報(bào)表設(shè)計(jì)思路特色適用法規(guī)特色,40,（五）特色報(bào)表,SF51《案件信息統(tǒng)計(jì)表》：案件數(shù)量、類型、金額、時(shí)間、發(fā)現(xiàn)渠道、資金用途、成功堵截、處理人員和追究責(zé)任。SF54《小企業(yè)授信情況統(tǒng)計(jì)表》：戶數(shù)、貸款余額、表外授信、貸款質(zhì)量五級(jí)分類及逾期重組情況。,41,（六）監(jiān)管指標(biāo),42,（七）生成報(bào)表,主要特點(diǎn)：更加突出分支機(jī)構(gòu)報(bào)表的綜合性、適用

12、性；更加突出為銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)法人監(jiān)管工作服務(wù)的功能更加突出對(duì)區(qū)域銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測和分析更加突出報(bào)表的功能劃分,43,生成報(bào)表,——基礎(chǔ)生成報(bào)表包括：風(fēng)險(xiǎn)匯總類、基本財(cái)務(wù)類、信用風(fēng)險(xiǎn)類、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類、市場風(fēng)險(xiǎn)類、資本充足類和其他等七類?！厣蓤?bào)表包括：政策性銀行、郵儲(chǔ)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司三類機(jī)構(gòu)的10張生成報(bào)表。,44,基礎(chǔ)生成報(bào)表,45,基礎(chǔ)生成報(bào)表,46,基礎(chǔ)生成報(bào)表,47,基礎(chǔ)生成報(bào)表,48,基礎(chǔ)生成報(bào)表,49

13、,基礎(chǔ)生成報(bào)表,50,基礎(chǔ)生成報(bào)表,51,基礎(chǔ)生成報(bào)表,52,特色生成報(bào)表,53,主要內(nèi)容,一、非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系簡介 二、分支機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系三、銀監(jiān)局（分局）非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)信息流程管理,54,三、銀監(jiān)局（分局）非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù) 信息流程管理,（一）職責(zé)分工（二）報(bào)表報(bào)送流程（三）考核問責(zé),55,（一）職責(zé)分工,《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于“1104工程”投入運(yùn)

14、行后監(jiān)管業(yè)務(wù)流程、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工調(diào)整的意見》（銀監(jiān)通[2005]48號(hào)，2006年1月印發(fā)）。主要內(nèi)容：“三分開，一統(tǒng)一”　現(xiàn)場與非現(xiàn)場職責(zé)分設(shè)，規(guī)定現(xiàn)場和非現(xiàn)場的結(jié)合點(diǎn)　現(xiàn)場與非現(xiàn)場部門分開，具體分開方式靈活掌握　現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管人員分開，設(shè)立主監(jiān)管員，明確任務(wù)與職責(zé)　統(tǒng)一規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，政策法規(guī)、指標(biāo)報(bào)表、評(píng)級(jí)評(píng)價(jià)等,56,（一）職責(zé)分工,57,（二）報(bào)表報(bào)送流程,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，收集、匯總本機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)報(bào)表，運(yùn)

15、用數(shù)據(jù)采集客戶端進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)、加密和打包，然后通過外網(wǎng)數(shù)據(jù)采集平臺(tái)，向所在地銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)的對(duì)口監(jiān)管部門報(bào)送數(shù)據(jù)。,58,（二）報(bào)表報(bào)送流程,各級(jí)監(jiān)管部門：按規(guī)定時(shí)間催收報(bào)表；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)表數(shù)據(jù)審核；處理遲報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)及重報(bào)，督促監(jiān)管對(duì)象完整、及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送報(bào)表。,59,（二）報(bào)表報(bào)送流程,各級(jí)統(tǒng)計(jì)信息部門：加工匯總數(shù)據(jù)并編制報(bào)表；提供技術(shù)支持，統(tǒng)一協(xié)調(diào)制度解釋和說明；牽頭組織報(bào)表報(bào)送考核通報(bào)。,60,（二）報(bào)表報(bào)送