基于ERM視角的我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、東南大學(xué)博士學(xué)位論文基于ERM視角的我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理研究姓名：張維功申請學(xué)位級別：博士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：何建敏20100125東南大學(xué)博士學(xué)位論文險(xiǎn)價(jià)值CVaR的經(jīng)濟(jì)資本和經(jīng)濟(jì)資本率的估算過程，并結(jié)合Copula技術(shù)，在單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)～步給出風(fēng)險(xiǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率RAROC的計(jì)算方法。通過ERM的企業(yè)實(shí)踐，基于車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn)的日歷史數(shù)據(jù)得到了例證分析。進(jìn)一步研究了ERM理論在我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

2、企業(yè)績效考核與評估中的應(yīng)用。結(jié)合ERM的實(shí)踐，從強(qiáng)化核保集中、理賠集中、出單員集中和財(cái)務(wù)人員委派制的等角度，搭建了相配套的績效考核體系，并進(jìn)一步探討建立基于風(fēng)險(xiǎn)暴露的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)績效評估體系。提出了基于模糊度量的績效評估方法，并運(yùn)用模糊度量的理論和方法對樣本保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營績效進(jìn)行了實(shí)證對比分析，結(jié)果表明將RAROC的調(diào)整因素引入財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)績效評估體系具有一定的參考價(jià)值和實(shí)踐意義。最后研討了ERM理論在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)信用評級中的應(yīng)用。針對

3、當(dāng)前我國保險(xiǎn)企業(yè)信用評級的不足和ERM理念的薄弱，從風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行思想、執(zhí)行制度、執(zhí)行流程和執(zhí)行工具等維度，著重分析了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度、運(yùn)營流程、組織架構(gòu)和IT技術(shù)應(yīng)用血類指標(biāo)，初步搭建了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)信用評級指標(biāo)體系，使得信用評級較好地體現(xiàn)了ERM理念。通過對四家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行例證研究，對比分析了E公司實(shí)施局部專業(yè)型風(fēng)險(xiǎn)管理模式效果的變化。基于ERM的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)評級較好地反映了保險(xiǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，具有一定的參考價(jià)值和實(shí)