基于ERM視角的我國財產(chǎn)保險企業(yè)風險管理研究.pdf

1、東南大學博士學位論文基于ERM視角的我國財產(chǎn)保險企業(yè)風險管理研究姓名：張維功申請學位級別：博士專業(yè)：管理科學與工程指導教師：何建敏20100125東南大學博士學位論文險價值CVaR的經(jīng)濟資本和經(jīng)濟資本率的估算過程，并結(jié)合Copula技術(shù)，在單個風險的計算結(jié)果的基礎(chǔ)上進～步給出風險組合的風險調(diào)整后的資本收益率RAROC的計算方法。通過ERM的企業(yè)實踐，基于車險、財產(chǎn)險和意外險的日歷史數(shù)據(jù)得到了例證分析。進一步研究了ERM理論在我國財產(chǎn)保險

2、企業(yè)績效考核與評估中的應(yīng)用。結(jié)合ERM的實踐，從強化核保集中、理賠集中、出單員集中和財務(wù)人員委派制的等角度，搭建了相配套的績效考核體系，并進一步探討建立基于風險暴露的財產(chǎn)保險企業(yè)績效評估體系。提出了基于模糊度量的績效評估方法，并運用模糊度量的理論和方法對樣本保險企業(yè)的經(jīng)營績效進行了實證對比分析，結(jié)果表明將RAROC的調(diào)整因素引入財產(chǎn)保險企業(yè)績效評估體系具有一定的參考價值和實踐意義。最后研討了ERM理論在財產(chǎn)保險企業(yè)信用評級中的應(yīng)用。針對

3、當前我國保險企業(yè)信用評級的不足和ERM理念的薄弱，從風險管理的執(zhí)行思想、執(zhí)行制度、執(zhí)行流程和執(zhí)行工具等維度，著重分析了企業(yè)風險文化、風險評價制度、運營流程、組織架構(gòu)和IT技術(shù)應(yīng)用血類指標，初步搭建了財產(chǎn)保險企業(yè)信用評級指標體系，使得信用評級較好地體現(xiàn)了ERM理念。通過對四家財產(chǎn)保險企業(yè)進行例證研究，對比分析了E公司實施局部專業(yè)型風險管理模式效果的變化?；贓RM的財產(chǎn)保險企業(yè)評級較好地反映了保險企業(yè)的風險管理水平，具有一定的參考價值和實