期權(quán)價值計算問題的若干解法.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、ADissertationSubmittedtoZhejiangUniVersi哆forMaster’sDegreeOfAppliedMathematicsTitle：SomesolutionsfortheCalculatiOnOfoptionVhlueAuthor：ChaoZhangSuperVisor：ProfessorZeyinZhangSubject：AppUedMathematicsDepartmentofMathematic

2、sZhejiangUniVersity’Hangzhou310027，PRChinaMay2010浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要期權(quán)價值計算問題是金融資產(chǎn)定價研究領(lǐng)域的焦點之一。迄今，已有幾種經(jīng)典解法：FFT方法、有限差分法、有限元法等。基于對以上經(jīng)典方法的分析研究，本文主要提出了期權(quán)價值計算問題的兩種解決方法：實密度解法和調(diào)和小波方法，并給出了實例計算，證明了其有效性和實用性。關(guān)鍵詞：期權(quán)定價，離散余弦變換，離散正弦變換，BlackScho

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