我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性及績效的影響因素研究——基于銀行資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營效率的探討

1、我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性及績效的影響因素研究—基于銀行資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營效率的探討重慶大學碩士學位論文（學術(shù)學位）學生姓名：張靜嫻指導教師：嚴太華專業(yè)：金融學教授學科門類：經(jīng)濟學重慶大學經(jīng)濟與工商管理學院二O一四年四月（（重慶大學碩士學位論文摘要中文摘要自2008年金融危機以來，商業(yè)銀行的風險管理越來越受重視，而且，隨著金融市場的開放，銀行業(yè)競爭的加大，提高商業(yè)銀行績效的問題也成為管理者進行商業(yè)銀行管理的重點。長期以來，眾多學者研究分析影響風險的

2、因素或是研究影響銀行績效的因素?？紤]到我國商業(yè)銀行所面臨的機遇與挑戰(zhàn)，為了讓其更好的迎接機遇接受挑戰(zhàn)，本文認為，在對商業(yè)銀行進行經(jīng)營管理的時候，同時考慮風險及績效的問題是趨勢所在。因此，本文基于商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)及經(jīng)營效率兩個方面，分別分析對銀行穩(wěn)定性及績效的影響及他們間關(guān)系。本文以我國2000年到2012年21家商業(yè)銀行為樣本面板數(shù)據(jù)，建立穩(wěn)定性評價體系衡量商業(yè)銀行穩(wěn)定性大小，所得值越大，銀行越穩(wěn)定。然后分別建立穩(wěn)定性資本結(jié)構(gòu)績效固定效

3、應模型和穩(wěn)定性經(jīng)營效率績效固定效應模型。通過回歸分析發(fā)現(xiàn)，第一個模型僅核心資本充足率，資產(chǎn)收益率和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比率與銀行破產(chǎn)風險顯著相關(guān)，除了核心資本充足率與穩(wěn)定性負相關(guān)，其余兩個變量均與穩(wěn)定性呈正相關(guān)。即保持銀行經(jīng)營績效，負債比率不變時，可以通過優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)來提高銀行穩(wěn)定性水平。而第二個模型顯示代表經(jīng)營效率的綜合效率和表示邊際技術(shù)效率的技術(shù)效率的一階差分，以及表示商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模大小的總資產(chǎn)的彈性均與商業(yè)銀行穩(wěn)定性水平正相關(guān)，即在銀行經(jīng)營

4、績效不變的情況下，可以通過提高銀行的綜合效率和邊際技術(shù)效率來提高該商業(yè)銀行的穩(wěn)定性。根據(jù)文獻分析及實證分析結(jié)論，本文針對商業(yè)銀行管理提出以下幾個建議：1）加大加強商業(yè)銀行的技術(shù)改革而不是制度改革，特別是邊際技術(shù)效率的提高。2）加強金融市場的管理，特別是銀行風險的管理，完善相應風險管理制度，科學化技術(shù)化重視我國現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理。（3）多與國外先進發(fā)達國家銀行進行溝通交流與學習，特別是在提高銀行綜合效率，經(jīng)營管理上，最終讓我國商業(yè)銀行