基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行資本穩(wěn)定性動(dòng)態(tài)研究.pdf

1、隨著世界經(jīng)濟(jì)金融的不斷發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的穩(wěn)定性，尤其是金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性，越來越成為當(dāng)前社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。在整個(gè)金融系統(tǒng)中，商業(yè)銀行系統(tǒng)以其發(fā)展的規(guī)模、發(fā)揮的作用，成為金融系統(tǒng)中不可或缺的重要角色。在銀行系統(tǒng)中，資金流動(dòng)的穩(wěn)定性和安全性不僅僅取決于每一個(gè)參與銀行自身的特性和經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況，也取決于整個(gè)銀行系統(tǒng)自身的結(jié)構(gòu)和其所處的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境。因此，銀行監(jiān)管部門的職責(zé)是要運(yùn)用一系列監(jiān)管政策和手段，對(duì)銀行系統(tǒng)中現(xiàn)有或潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別

2、和隔離，確保整個(gè)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性不因其中一家銀行或者少數(shù)幾家銀行的違約破產(chǎn)而受影響。在銀行系統(tǒng)中，當(dāng)銀行不能對(duì)其欠款進(jìn)行償付，即發(fā)生違約現(xiàn)象。當(dāng)一家銀行的資本數(shù)額較大時(shí)，其應(yīng)對(duì)大規(guī)模償付的能力相對(duì)較強(qiáng)，發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)較低。相反，若一家銀行的資本水平較低時(shí)，其應(yīng)對(duì)大規(guī)模償付的能力相對(duì)較差，發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)較高。當(dāng)一家銀行的資本不足以對(duì)外償付時(shí)，即失去償債能力，陷入破產(chǎn)危機(jī)。為防止銀行倒閉，保證銀行系統(tǒng)和金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性，銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)通常會(huì)采

3、取一系列措施對(duì)銀行的資本進(jìn)行監(jiān)管。監(jiān)管的目的是使銀行維持充裕的資本金，防止商業(yè)業(yè)銀行資不抵債狀況的發(fā)生。一旦多家銀行發(fā)生違約狀況，銀行系統(tǒng)就會(huì)發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而引發(fā)金融危機(jī)。
　　本文從復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的角度出發(fā)，探求商業(yè)銀行資本充足率與其同業(yè)業(yè)務(wù)之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。通過梳理和總結(jié)國內(nèi)外學(xué)術(shù)界關(guān)于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)和商業(yè)銀行資本充足率方面的研究，闡述復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)和商業(yè)銀行資本充足率的主要理論知識(shí)及巴塞爾協(xié)議發(fā)展歷程，構(gòu)建出以各商業(yè)銀行作為節(jié)點(diǎn)、以風(fēng)險(xiǎn)之間

4、存在的直接影響關(guān)系為邊、基于商業(yè)銀行資本穩(wěn)定性的無向加權(quán)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。并依據(jù)銀行自身特性及在銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)定網(wǎng)絡(luò)閾值，即商業(yè)最低資本水平。最后，從三個(gè)層面出發(fā)對(duì)網(wǎng)絡(luò)做出分析和評(píng)價(jià)：從微觀層面對(duì)網(wǎng)絡(luò)中各節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)參數(shù)進(jìn)行分析，識(shí)別網(wǎng)絡(luò)中的Hub節(jié)點(diǎn)，定位關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)；從中觀層面對(duì)網(wǎng)絡(luò)中Hub節(jié)點(diǎn)所在局部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析，設(shè)定Hub節(jié)點(diǎn)觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的閾值范圍，識(shí)別網(wǎng)絡(luò)中與Hub節(jié)點(diǎn)緊密相連的關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)，模擬局部網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)傳播途徑；從宏觀層面對(duì)網(wǎng)絡(luò)整