大連商品交易所大豆、豆粕、豆油期貨合約研究-本科畢業(yè)論文

1、目錄目錄第一章第一章背景及意義背景及意義.................................................................................................................3第一節(jié)背景.................................................................................

2、........................................3第二節(jié)研究方法.................................................................................................................5第三節(jié)研究框架...................................................

3、..............................................................5第二章第二章統(tǒng)計(jì)套利相關(guān)理論綜述統(tǒng)計(jì)套利相關(guān)理論綜述.............................................................................................5第一節(jié)統(tǒng)計(jì)套利的產(chǎn)生與發(fā)展........................

4、.................................................................5第二節(jié)統(tǒng)計(jì)套利的定義.....................................................................................................6第三節(jié)統(tǒng)計(jì)套利交易的種類和策略...........................

5、....................................................10第四節(jié)統(tǒng)計(jì)套利的檢驗(yàn)方法...........................................................................................12第五節(jié)統(tǒng)計(jì)套利的應(yīng)用前景.................................................

6、..........................................14第三章第三章大豆、豆粕與豆油分析大豆、豆粕與豆油分析...........................................................................................15第一節(jié)豆粕與豆油介紹...............................................

7、....................................................15第二節(jié)中美大豆商品期貨統(tǒng)計(jì)分析...............................................................................15第三節(jié)國(guó)內(nèi)豆粕與豆油分析..........................................................

8、.................................20第四節(jié)套利案例...............................................................................................................22致謝...............................................................

9、..........................................................................23參考文獻(xiàn).................................................................................................................................23第一章第一章背景及

10、意義背景及意義第一節(jié)第一節(jié)背景背景2015是“十二五”最后一年，中國(guó)處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的攻堅(jiān)階段，中國(guó)將以“王者歸來(lái)”的身份在全球重新定位中尋找新的角色。2014年全年中國(guó)期市交易規(guī)模創(chuàng)歷史紀(jì)錄，為2015年大類資產(chǎn)配置起到了示范作用。中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，2014年全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為25.05億手，累計(jì)成交額為291.98萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)21.54%和9.16%。其中，全年全國(guó)商品期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為22.88億手，累計(jì)

11、成交額為127.96萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)22.48%和1.18%；全年全國(guó)金融期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為2.17億手，累計(jì)成交額為164.01萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)12.41%和16.31%。根據(jù)回顧2013年數(shù)據(jù)，2013年全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為20.61億手，成交額為267.47萬(wàn)億元；2014年前11個(gè)月的成交量已經(jīng)超過(guò)2013年全年，2014年全年成交量超過(guò)2013年4.44億手的成交量，2014年成交額超過(guò)2013年24.4萬(wàn)億元，兩項(xiàng)

12、指標(biāo)雙雙創(chuàng)造了中國(guó)期貨市場(chǎng)有史以來(lái)的新高，說(shuō)明中國(guó)期貨市場(chǎng)的交易規(guī)模再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。根據(jù)方正中期期貨研究院11月30日的預(yù)測(cè)值，2014年全年中國(guó)期貨市場(chǎng)成交量將達(dá)到24億手，最終中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示2015年的成交量為25.05億手。2014年12月，中國(guó)期貨市場(chǎng)交易規(guī)模較11月有所上升，當(dāng)月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為3.16億手成交額為57.71萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)89.74%和169.93%環(huán)比分別增長(zhǎng)16.07%和95.96%。2014年11