基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票價格預(yù)測輸入變量選擇研究.pdf

1、股票市場是一個高度復(fù)雜的非線性系統(tǒng)。股市的變化既有其自身規(guī)律性，又受政治、經(jīng)濟(jì)、投資心理等諸多因素的影響。傳統(tǒng)的基于數(shù)理統(tǒng)計的預(yù)測方法很難對其進(jìn)行有效地描述，而具備解決非線性問題能力、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)能力和系統(tǒng)擬合能力的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以在任意精度內(nèi)實現(xiàn)變量間的非線性關(guān)系的映像，逼近證券價格隨時間變換的函數(shù)，從而對股票市場進(jìn)行模擬和學(xué)習(xí)。
　　迄今為止，針對不同的股市，國外許多學(xué)者都建立了很多相應(yīng)的預(yù)測模型，給出了很好的預(yù)測方法，也取得了良

2、好的預(yù)測效果。但由于我國證券市場僅有二十多年的發(fā)展歷史，還很不完善，國外成熟市場上流行和行之有效的經(jīng)驗和方法未必適合目前中國股票市場。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種常用股票價格預(yù)測方法，它具有強(qiáng)大的非線性擬合能力，許多學(xué)者在這一領(lǐng)域進(jìn)行了深入的研究。但由于股票市場可選用預(yù)測參數(shù)太多，使BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部運(yùn)算混亂，常常導(dǎo)致運(yùn)算量過大，而且精確度下降。因此，本文在國內(nèi)外研究基礎(chǔ)上，提出了一種股票價格預(yù)測的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入變量選擇方法。首先采用主成分分析法