商品期貨交易數(shù)學(xué)建模

1、 2014 中南大學(xué)數(shù)學(xué)建模模擬競賽第一輪 中南大學(xué)數(shù)學(xué)建模模擬競賽第一輪 承 諾 書 我們仔細(xì)閱讀了中國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽的競賽規(guī)則. 我們完全明白，在競賽開始后參賽隊(duì)員不能以任何方式（包括電話、電子郵件、網(wǎng)上咨詢等）與隊(duì)外的任何人（包括指導(dǎo)教師）研究、討論與賽題有關(guān)的問題。 我們知道，抄襲別人的成果是違反競賽規(guī)則的, 如果引用別人的成果或其他公開的資料（包括網(wǎng)上查到的資料） ，必須按照規(guī)定的參考文獻(xiàn)的表述方式在正文引用處和參考文

2、獻(xiàn)中明確列出。 我們鄭重承諾，嚴(yán)格遵守競賽規(guī)則，以保證競賽的公正、公平性。如有違反競賽規(guī)則的行為，我們將受到嚴(yán)肅處理。 我們參賽選擇的題號是（從 A/B/C/D 中選擇一項(xiàng)填寫） ： B 我們的參賽報名號為（如果賽區(qū)設(shè)置報名號的話） ： 所屬學(xué)校（請?zhí)顚懲暾娜?： 中南大學(xué)

3、 參賽隊(duì)員 (打印并簽名) ：1. 2. 3. 指導(dǎo)教師或指導(dǎo)教師組負(fù)責(zé)人 (打印并簽名)： 日期：2014 年 8 月 11 日 賽區(qū)

4、評閱編號（由賽區(qū)組委會評閱前進(jìn)行編號）： 1 商品期貨交易策略 商品期貨交易策略 摘要 摘要 我國的期貨發(fā)展歷史已有十多年，吸引了大量交易者的參與，如何從中獲取相對穩(wěn)定的收益成為交易者非常關(guān)注的問題。 本文旨在為交易者謀得最大盈利， 通過數(shù)據(jù)分析，找到影響價格因素，對價格波動進(jìn)行分類并預(yù)測，從而建立交易模型。 本文通過對數(shù)據(jù)抽樣，擬合檢驗(yàn)，建立主成分分析模型（模型 1），找到影響價格因素指標(biāo)，回歸分析檢驗(yàn)結(jié)果；再建立聚類分析模型（模型

5、2），對波動方式進(jìn)行分類，并建立小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型（模型 3）對價格趨勢作出預(yù)測，最后建立期貨獲利交易模型（模型 4），使交易者獲得最大盈利。 模型 1：主成分分析模型 由于對價格有影響的因素眾多， 而由 SPSS 得到的散點(diǎn)圖和相關(guān)系數(shù)表可發(fā)現(xiàn)， 成交價與 B1 價、S1 價和日期有極其顯著的關(guān)系，但許多變量之間可能存在信息上的重疊。故選用了主成分分析模型，進(jìn)行貢獻(xiàn)率的判定。利用 SPSS 軟件，將數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（數(shù)據(jù)見附件 1） ，并

6、獲得相關(guān)系數(shù)表和特征方程，提取特征值大于 1 的前 4 個主成分，通過計算可得到每個主成分前的系數(shù)，即特征向量。計算可得出主成分表達(dá)式。最后可由主成分綜合模型中根據(jù)每個因素的貢獻(xiàn)率判定對價格的影響因素。 最后利用 MatlabR2012a軟件進(jìn)行回歸分析檢驗(yàn)。 模型 2：聚類分析模型 為找到不同波動方式的類型，先利用 MatlabR2012a 軟件繪出時間-盈利走勢圖，在此基礎(chǔ)上選擇盈利最大周期，3 個交易日；然后選擇 R 性聚類分析，

7、對變量進(jìn)行相似性度量，對相似性大的變量進(jìn)行聚類。利用 SPSS 軟件，將 10 個相關(guān)變量進(jìn)行組內(nèi)鏈接，皮爾遜相關(guān)測量區(qū)間的相關(guān)性方法作出聚類圖，共分為 8 組（表 2），最后給出分析得到的交易量、持倉量和價格的關(guān)系。 模型 3：小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型 為了對價格的后期走勢作出預(yù)測，按交易者的投資來看必然是短期預(yù)測，故采用精確度較高的小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行預(yù)測。利用 MatlabR2012a 軟件，選取 3 個輸入節(jié)點(diǎn)，6個隱含層節(jié)點(diǎn)和 1 個

8、輸出節(jié)點(diǎn)，對 9 天的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，修正，另外 10 天的數(shù)據(jù)進(jìn)行 預(yù)測， 分別反復(fù)訓(xùn)練 200 次和 500 次，得到預(yù)測結(jié)果與實(shí)際結(jié)果高精確度吻合（見圖 4-5） ，說明該預(yù)測模型合理。 模型 4：期貨獲利交易模型 根據(jù)前兩問得出價格相關(guān)因素和價格的預(yù)測，為使交易者盈利最大，建立期貨獲利交易模型， 在原先盈利函數(shù)上扣除手續(xù)費(fèi)、 保證金， 利用線性規(guī)劃方法， 設(shè)立約束條件，目標(biāo)函數(shù)為最大盈利，最后利用 MatlabR2012a 軟件進(jìn)