基于數(shù)據(jù)挖掘的p2p網(wǎng)貸獲貸結(jié)果影響因素及放貸決策模型研究

1、論文題目：基于數(shù)據(jù)挖掘的P 2 P 網(wǎng)貸獲貸結(jié)果影響因素及放貸決策模型研究學科專業(yè)：應(yīng)用統(tǒng)計學學位申請入：韋高潔指導教師：張毅摘要P 2 P 網(wǎng)絡(luò)貸款指的是出借人與借款人之間通過網(wǎng)絡(luò)借貸平臺而不是金融機構(gòu)產(chǎn)生的無抵押貸款。從2 0 1 5 年起我圈的P 2 P 網(wǎng)絡(luò)貸款發(fā)展非常迅猛，《中國P 2 P 網(wǎng)貸行業(yè)2 0 1 5 年年報簡報》顯示，2 0 1 5 年全國的P 2 P 網(wǎng)貸平臺數(shù)量從2 9 1 8家增至5 1 2 1 家，年度累

2、計成交量從2 0 1 4 年的2 5 2 8 億元增加到2 0 1 5 年的9 8 2 3 ．0 4億元。然而，截止至2 0 1 7 年2 月，全國累計成立的5 8 8 2 家P 2 P 網(wǎng)絡(luò)貸款平臺中，已有3 5 4 7 家平臺停業(yè)或者出現(xiàn)問題。由此可見，P 2 P 網(wǎng)貸平臺的風險控制問題刻不容緩。本文基于P 2 P 網(wǎng)貸平臺“好貸網(wǎng)”的真實貸款數(shù)據(jù)，從申請者的一系列特征變量中識別出影響其獲貸結(jié)果的盟著因素，并建立了有效的放貸決策模型

3、判別申請者的獲貸結(jié)果。文章具體內(nèi)容如下：數(shù)據(jù)預(yù)處理部分，將原始數(shù)據(jù)的貸款申請表和申請者信息表用S Q L 拼接成個人貸款分析表，通過邏輯處理刪除無效數(shù)據(jù)，然后用K N N 插值法對缺失值進行插補，再通過W O E 分箱法處理離群值，最終得到3 0 0 3 條有效數(shù)據(jù)，2 0 個申請者特征變量。獲貸結(jié)果影Ⅱ向因素識別部分，首先通過計算2 0 個變量的Ⅳ值篩選出對獲貸結(jié)果顯著的1 4 個變量，接薷用隨機森林模型計算每個顯著變量的G i n

4、i 值平均減少量，平均減少量越大的變量對獲貸結(jié)果的影響越大。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，對獲貸結(jié)果影響最大的因素是申請者以往信用記錄，其次是其職業(yè)和資產(chǎn)情況，最后是貸款額度和貸款期限，而性別和婚姻狀況等個人基本特征的影響非常小。通過成敗比進一步識別各因素對獲貸結(jié)果影響的具體方向和大小，發(fā)現(xiàn)有信用卡比沒有信用卡的獲貸的成功率高2 0 倍，單卡最高額度、開卡時間、工資、工作年限、文化程度都與獲貸成功率顯著成正比。A b s t r a c tP 2 P l

5、e n d i n g r e f e r s t o t h eu n s e c u r e d l o a n sb e t w e e nl e n d e ra n d b o r r o w e rt h r o u g ht h en e t w o r kl e n d i n gp l a t f o r mr a t h e rt h a nt h e f i n a n c i a li n s t i t u t

6、 i o n s ．S i n c e2 0 1 5 ，t h ed e v e l o p m e n to fP 2 P l e n d i n gi n C h i n ai s r a p i d ．A c c o r d i n gt o t h ea n n u a lr e p o r to nC h i n a ’S P 2 Pl e n d i n gi n d u s t r yi n 2 0 15 ，t h e n

7、 u m b e ro fP 2 Pl e n d i n gp l a t f o r m h a si n c r e a s e df r o m2 9 18t o5 12 1 ．T h e r e p o r ts h o w s t h a t t h ec u m u l a t i v e a n n u a lv o l u m e i n2 0 1 4w a s2 5 2 ．8 b i I l i o n y u a

8、n w h i l ei t h a sr e a c h e d 9 8 2 ．0 4 b i l l i o n y u a ni n 2 0 1 5 ．H o w e v e L b y t h ee n d o f F e b r u a r y2 0 1 7 ，5 8 8 2P 2 P n e t w o r k l e n d i n gp l a t f o r mh a sb e e ns e tu pi n t o t

9、 a li n C h i n a ．b u tt h e r ea r e3 5 4 7o f t h e mh a sb e e ns u s p e n d e d o rr e g a r da sp r o b l e m p l a t f o r m s ．I tf o l l o w s t h a t c o n t r o lt h er i s k o f P 2 P n e t w o r k l e n d i

10、 n gp l a t f o r ma l l o w s o f n o d e l a y ．T h i s a r t i c l ei s b a s e do nt h e r e a l l o a n d a t ao f ”H a o D a iP 2 P L e n d i n gP l a t f o r mn e t w o r k ”．r e c o g n i z et h es i g n i f i c

11、a n tf a c t o r s t h a t i n f l u e n c et h el o a nr e s u l tf r o ma s e r i e so f c h a r a c t e r i s t i c v a i l a b l e s f r o m t h ea p p l i c a n t s a n de s t a b l i s h e s a l l e f f e c t i v e

12、 c r e d i ts c o r i n gm o d e lt od e t e r m i n et h ea p p l i c a n t ’Sl o a nr e s u l t ．I nv i e wo f t h i s ，t h ed e t a i l so ft h i sa r t i c l e i Ss h o w n a sf o l l o w ：I nt h ep a r to fd a t ap

13、r e p r o c e s s i n g ，1c o m b i n ea p p l i c a t i o n v a r i a b l e si n a p p l y t a b l ea n da p p l i c a n t s ’c h a r a c t e r i s t i cv a r i a b l e si n a p p l i c a n ti n f o r m a t i o nt a b l

14、 ei n t oi n d i v i d u a la n a l y s i st a b l eb yS Q L ．F i r s t ，d e l e t ei n v a l i dd a t at h r o u g h l o g i c a lp r o c e s s i n g ．S e c o n d ，u s e K N N i n t e r p o l a t i o n m e t h o d t o i

15、 n t e r p o l a t em i s s i n g v a l u ea n d d e a lw i t ho u t l i e r sb yW O E s u b —b o x M e t h o d ．F i n a l l y , 3 0 0 3 v a l i d d a t a a n d2 0a p p l i c a n t c h a r a c t e r i s t i cv a r i a b

16、l e s w e r eg o t +I n t h e p a r t o f s i g n i f i c a n tf a c t o r r e c o g n i t i o n ，I s e l e c t 1 4 v a r i a b l e s t h a t w e r es i g n i f i c a n t f o r t h el o a n r e s u l tb yu s i n gI n f o

17、 r m a t i o nV a l u e ．T h e n ，R a n d o mF o r e s tM o d e li s a d o p t e di n c a l c u l a t i n g t h e a v e r a g ed e c r e a s e o ft h e G i n i v a l u eo fe a c hs i g n i f i c a n tv a r i a b l ea n d

18、g a i nt h er a n k i n g o fi m p a c to fe a c hv a r i a b l e so nl o a nr e s u l t ．T h eg r e a t e rt h ei m p a c t t h el a r g e rt h ea v e r a g ed e c r e a s e i n G i n i v a l u e ．T h e r e s u l t ss h

19、 o w e d a sf o l l o w s ：t h eb i g g e s ti n f l u e n c ef a c t o ro f l o a nr e s u l ti sp r e v i o u sc r e d i tr e c o r do f a p p l i c a n t ，n e x ti so c c u p a t i o na n d a s s e t ss t a t u so f t

20、 h ea p p l i c a n t ，a n df o l l o w e db y t h el o a na m o u n ta n dl o a np e r i o d w h i l et h ep e r s o n a lc h a r a c t e r i s t i c s s u c ha sg e n d e ra n dm a r r i a g es t a t u sa r et h es m a

21、 l l i n f l u e n c e s ．L a s t l y , ar a t i oo f s u c c e s sa n d f a i l u r ei su s e dt oe x p l o r e t h ev a r i a b l e sd e e p e r , t h e r e s u l ts u g g e s t s t h a ti ft h ea p p l i c a n t h a s