最優(yōu)資產(chǎn)組合及成圖excel制作_第1頁
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文檔簡介

1、已知數(shù)據(jù)資產(chǎn) 期望收益率 標準差 無風險資產(chǎn)X1 0.0003525 0.0139996 0.0000744X2 -0.006755 0.0384222X3 -0.00321 0.0169213 注意：只能改動紅色部分X4 -0.002727 0.0182825X5 -0.003264 0.0154838相關系數(shù)資產(chǎn) X1 X2 X3 X4 X5X1 1 0.291647987 0.623443439 0.549275387 0.667

2、789807X2 0.291647987 1 0.705111827 0.5710277 0.588960461X3 0.623443439 0.705111827 1 0.834090046 0.889955875X4 0.549275387 0.5710277 0.834090046 1 0.865699331X5 0.667789807 0.588960461 0.889955875 0.865699331 1中間計算參數(shù)協(xié)方差矩

3、陣資產(chǎn) X1 X2 X3 X4 X5X1 0.000195989 0.000156876 0.000147688 0.000140586 0.000144755X2 0.000156876 0.001476265 0.000458431 0.000401121 0.000350385X3 0.000147688 0.000458431 0.00028633 0.000258037 0.000233174X4 0.000140586 0.

4、000401121 0.000258037 0.00033425 0.000245064X5 0.000144755 0.000350385 0.000233174 0.000245064 0.000239748參數(shù)A.B.C.D的計算A= -4.93940738 C= 5720.193915B= 0.103976891 D= 570.3702341最優(yōu)投資組合期望收益率 -0.01944913 標準差 0.060324637資產(chǎn) X1

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