2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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1、已知數(shù)據(jù)資產(chǎn) 期望收益率 標(biāo)準(zhǔn)差 無風(fēng)險資產(chǎn)X1 0.0003525 0.0139996 0.0000744X2 -0.006755 0.0384222X3 -0.00321 0.0169213 注意：只能改動紅色部分X4 -0.002727 0.0182825X5 -0.003264 0.0154838相關(guān)系數(shù)資產(chǎn) X1 X2 X3 X4 X5X1 1 0.291647987 0.623443439 0.549275387 0.667

2、789807X2 0.291647987 1 0.705111827 0.5710277 0.588960461X3 0.623443439 0.705111827 1 0.834090046 0.889955875X4 0.549275387 0.5710277 0.834090046 1 0.865699331X5 0.667789807 0.588960461 0.889955875 0.865699331 1中間計算參數(shù)協(xié)方差矩

3、陣資產(chǎn) X1 X2 X3 X4 X5X1 0.000195989 0.000156876 0.000147688 0.000140586 0.000144755X2 0.000156876 0.001476265 0.000458431 0.000401121 0.000350385X3 0.000147688 0.000458431 0.00028633 0.000258037 0.000233174X4 0.000140586 0.

4、000401121 0.000258037 0.00033425 0.000245064X5 0.000144755 0.000350385 0.000233174 0.000245064 0.000239748參數(shù)A.B.C.D的計算A= -4.93940738 C= 5720.193915B= 0.103976891 D= 570.3702341最優(yōu)投資組合期望收益率 -0.01944913 標(biāo)準(zhǔn)差 0.060324637資產(chǎn) X1

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