基于改進遺傳算法的投資組合研究.pdf

1、隨著我國經(jīng)濟實力的增強，很多投資項目極具發(fā)展?jié)摿?。面對眾多的投資項目，投資者如何選擇適合自己的最優(yōu)投資組合成為重要的研究課題。Markowitz于1952年最早提出了關(guān)于投資組合的均值——方差(Mean-Variance)模型，M-V模型，奠定了現(xiàn)代投資組合理論的基礎(chǔ)。它是金融投資定量化研究的開端，成為金融投資理論研究的主要論題和決策實踐的重要工具，構(gòu)成了現(xiàn)代投資組合理論的核心。然而，在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中，該模型存在一定的局限性。進入90年

2、代遺傳算法迎來了興盛發(fā)展時期，無論是理論研究還是應(yīng)用研究都成了十分熱門的課題。很多學(xué)者開始尋求用遺傳算法來求解不同的投資組合模型。但在求解多目標(biāo)改進M-V模型時一直比較困難。
　　 本文介紹了典型遺傳算法的算法思想和步驟，在分析遺傳算法性能瓶頸的基礎(chǔ)上提出了一種改進遺傳算法——目標(biāo)規(guī)劃的自適應(yīng)并行遺傳算法。把目標(biāo)規(guī)劃的自適應(yīng)并行遺傳算法應(yīng)用于解決多目標(biāo)有限投資限制的Markowitz模型。在這一過程中討論了算子參數(shù)設(shè)計，研究了動