分多段分紅的古典風險模型的Gerber-Shiu函數(shù).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本學位論文致力于研究進行多段分紅的古典風險模型的破產理論，主要研究了分三段分紅的古典風險模型的Gerber-Shiu期望折扣罰金函數(shù)(以下我們簡稱Gerbei-Shiu函數(shù))和分n+1段進行分紅的古典風險模型的Gerber-Shiu函數(shù)． De.Finetti[1]于1957年建立了一個考慮分紅的保險風險模型．自此，分紅問題成為了破產論的又一個研究中心． 在上述結果的基礎上，本文利用常規(guī)方法首先研究了分三段分紅的古典風險

2、模型的Gerber-Shiu函數(shù)滿足的積分一微分方程和更新方程，與前人分兩段分紅所得結果比較發(fā)現(xiàn)相同之處．基于此，我們又研究了分n+1段進行分紅的古典風險模型的Gerber-Shiu函數(shù)．我們在第一章詳細介紹了進行分三段分紅的古典風險模型的Gerber-Shiu函數(shù). 由于保險公司風險經營規(guī)模的擴大，考慮到只進行分三段分紅的局限性，在第二章中我們將其推廣到進行分n+1段分紅的情況，得到了Gerber-Shiu函數(shù)滿足的積分 -

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