AR（1）和ARCH（1）模型中變點(diǎn)問題的Bayes估計(jì).pdf_第1頁(yè)
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1、上海師范大學(xué)理學(xué)碩士論文y931606論文題目越“1)和ARcH(1)模型中變點(diǎn)問題的Bayes估計(jì)院專系數(shù)理信息學(xué)院業(yè)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)研究方向金融工程研究生姓名劉琴指導(dǎo)教師湯銀才教授完成日期二00六年五月AbStractThispapcrdiscussesBayesi缸memodinAR(1)change巾ointmodelsand觸汜H(1)change。pointmodelsThe矗rstchapteristhein協(xié))ducti

2、onoftllebackgroundofchange_pointproblemintimes翻esan8lysismchapter2，wegetaclosedfo玎nforallthepammetersinBayesianme也odofAR(1)byusingthepropemesoft—dis硒bu60ⅡandIG—dis砸butioⅡWepmvideanumericalsiⅡmlationtopr0Veourme也odaIldcom

3、pareitwi也MLEmethodAndwe印plythemetllodto也eseriesofdailycolumnsofShan曲aisecuritiescomposi把Indexwe丘ndthechangepointofthisseriessuccessfllllyInchapter3，wediscusschangepointprobkminARcH(1)modelswegeftheMaxiⅡlumLikeIihoodE蹦mat

4、iona11dBayesianEs吐mationforARCH(1)modelIntllestudyofBayesianEstimation，it，sdiajculttogetcIosedf0冊(cè)forp鋤meters，sowechooseGibbsS啪pling。For如llcondi石ondis廿ibutionofa11parametersarelogconcave，weuseAd印右veRejectionsamplillg㈣s)to

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