量化選股回測平臺的設計與實現.pdf

1、近年來，隨著金融工程領域相關理論的引入，國內金融行業(yè)在量化投資方面取得了長足的進步。同時在市場逐漸成熟和中國證券監(jiān)管日益嚴格的背景下，量化投資的優(yōu)勢更加明顯。信息技術日益發(fā)達的情況下，對于量化投資基金過程中使用的選股模型，使用傳統(tǒng)人工的方式進行檢驗仍然存在一定的難度和較大的工作量。因此，使用計算機技術解決量化投資過程中的此類問題是明智之選，量化選股回測平臺便應運而生。
　　通過對證券基金相關從業(yè)人員和部分投資者的需求獲取與分析，調

2、研傳統(tǒng)基金的投資業(yè)務流程，最終確定了平臺面向的最終用戶和主要的功能，具體的功能如下：
　　1.數據處理，存儲并持續(xù)更新國內A股中部分股票的行情與基本面的信息，提供上述數據的查詢功能。
　　2.回測過程，盡可能還原真實交易條件而提供貼合實際的交易過程，使用歷史數據進行回溯來檢測策略的表現。
　　3.模擬交易則借助Wind?金融資訊客戶端提供的模擬交易接口，考驗策略在接近真實情景下的表現情況
　　4.結果展示及歸因分

3、析則用來展示回測過程的相關數據，并使用相應的模型來分析策略表現情況的影響因素。
　　在設計與實現方面，通過借鑒行業(yè)內量化投資平臺并與自身的特點，本文擬定了一套可行的技術解決方案。考慮到策略快速實現的便捷性，量化選股回測平臺初期選擇 MATLAB作為主要的實現語言，在數據處理及其他對性能具有一定要求的方面，則以接口的方式使用Java實現的模塊。就存儲與訪問能力而言，開源的數據庫管理系統(tǒng)MySQL完全可以滿足當前系統(tǒng)的需求。