量化選股回測(cè)平臺(tái)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、近年來(lái)，隨著金融工程領(lǐng)域相關(guān)理論的引入，國(guó)內(nèi)金融行業(yè)在量化投資方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。同時(shí)在市場(chǎng)逐漸成熟和中國(guó)證券監(jiān)管日益嚴(yán)格的背景下，量化投資的優(yōu)勢(shì)更加明顯。信息技術(shù)日益發(fā)達(dá)的情況下，對(duì)于量化投資基金過(guò)程中使用的選股模型，使用傳統(tǒng)人工的方式進(jìn)行檢驗(yàn)仍然存在一定的難度和較大的工作量。因此，使用計(jì)算機(jī)技術(shù)解決量化投資過(guò)程中的此類問(wèn)題是明智之選，量化選股回測(cè)平臺(tái)便應(yīng)運(yùn)而生。
　　通過(guò)對(duì)證券基金相關(guān)從業(yè)人員和部分投資者的需求獲取與分析，調(diào)

2、研傳統(tǒng)基金的投資業(yè)務(wù)流程，最終確定了平臺(tái)面向的最終用戶和主要的功能，具體的功能如下：
　　1.數(shù)據(jù)處理，存儲(chǔ)并持續(xù)更新國(guó)內(nèi)A股中部分股票的行情與基本面的信息，提供上述數(shù)據(jù)的查詢功能。
　　2.回測(cè)過(guò)程，盡可能還原真實(shí)交易條件而提供貼合實(shí)際的交易過(guò)程，使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回溯來(lái)檢測(cè)策略的表現(xiàn)。
　　3.模擬交易則借助Wind?金融資訊客戶端提供的模擬交易接口，考驗(yàn)策略在接近真實(shí)情景下的表現(xiàn)情況
　　4.結(jié)果展示及歸因分

3、析則用來(lái)展示回測(cè)過(guò)程的相關(guān)數(shù)據(jù)，并使用相應(yīng)的模型來(lái)分析策略表現(xiàn)情況的影響因素。
　　在設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方面，通過(guò)借鑒行業(yè)內(nèi)量化投資平臺(tái)并與自身的特點(diǎn)，本文擬定了一套可行的技術(shù)解決方案?？紤]到策略快速實(shí)現(xiàn)的便捷性，量化選股回測(cè)平臺(tái)初期選擇 MATLAB作為主要的實(shí)現(xiàn)語(yǔ)言，在數(shù)據(jù)處理及其他對(duì)性能具有一定要求的方面，則以接口的方式使用Java實(shí)現(xiàn)的模塊。就存儲(chǔ)與訪問(wèn)能力而言，開(kāi)源的數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)MySQL完全可以滿足當(dāng)前系統(tǒng)的需求。