一致連續(xù)條件下幾類一維BSDE解的穩(wěn)定性定理及其應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要研究了幾類生成元g關于z一致連續(xù)的一維倒向隨機微分方程（簡記為BSDE)解的穩(wěn)定性定理以及應用，改進了已有文獻中的一些結果。主要研究內容包括：第1章介紹了BSDE的背景,本文的研究內容以及預備知識。第2章通過建立兩個等價概率測度下隨機變量條件數學期望之間的一個不等式并結合Tanaka公式在生成元g關于y滿足等度單調性條件且關于z滿足等度一致連續(xù)條件下證明了BSDE解的一個穩(wěn)定性定理，推廣了E1 Karoui-Peng-Quene

2、z[1997]，Pardoux[1999]，Jia[2010]中的相關結果。第3章證明了一維倒向隨機微分方程解的一個穩(wěn)定性定理,其中生成元g關于y滿足等度單側Constantin條件,關于z滿足等度一致連續(xù)條件,并進一步利用該穩(wěn)定性定理證明了生成元g關于y滿足單側Constantin條件,關于z滿足一致連續(xù)條件的一維倒向隨機微分方程的解是存在唯一的,推廣了Constantin[2001]，Pardoux[1999]，Fan-Jiang[

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