帶離散結(jié)構(gòu)的非凸優(yōu)化問題的算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、指導(dǎo)教師孫小玲教授指導(dǎo)小組成員孫小玲教授胡建強教授胡奇英教授ii帶離散結(jié)構(gòu)的非凸優(yōu)化問題的算法研究第三章凸優(yōu)化問題稀疏解的序列凸近似方法3331引言3332序列凸近似方法3433分段線性近似3834計算結(jié)果，，4135本章小結(jié)44第四章概率約束優(yōu)化問題的交替方向法4741引言4742增廣拉格朗日分解公式和子問題4843交替方向法5144數(shù)值結(jié)果，57441投資組合選擇問題57442概率約束運輸問題6145本章小結(jié)64第五章基于巴塞爾協(xié)議

2、風(fēng)險度量的資產(chǎn)配置問題6551引言6552基于巴塞爾防議的風(fēng)險度量6653帶巴塞爾協(xié)議資本要求約束的資產(chǎn)酉己置模型67531投資組合風(fēng)險度量的樣本表示68532Mean—pBasel資產(chǎn)配置模型，7054增廣拉格朗日交替方向法72541求解問題(512)的交替方向法72542算法的收斂性分析79543求解問題(515)和(516)的交替方向法8055數(shù)值結(jié)果81551數(shù)據(jù)描述81552算法的參數(shù)設(shè)置82553ADMMtlMIP／QP對求

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