交互影響的多元回歸與多元時(shí)序混合模型研究.pdf

1、多方程時(shí)間序列分析是時(shí)間序列分析的重要組成部分，它在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，越來(lái)越受到世界各國(guó)的關(guān)注。對(duì)于現(xiàn)實(shí)生活中與多方程時(shí)間序列有關(guān)的具體問(wèn)題，不同的模型可能得到不同的擬合和預(yù)測(cè)效果，需要采用不同的建模方法和參數(shù)估計(jì)方法。一個(gè)理想的模型既要簡(jiǎn)單又要有比較好的擬合和預(yù)測(cè)效果，模型參數(shù)的估計(jì)具有優(yōu)良的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。本文基于上述觀(guān)點(diǎn)對(duì)多方程時(shí)間序列進(jìn)行了一些探索和研究，使其在理論研究上向前推進(jìn)了一步，在實(shí)際應(yīng)用中取得了較好的結(jié)果。

2、 本文主要作了以下幾方面的工作： 1.對(duì)VAR模型、交互影響的多元回歸與多元時(shí)序混合模型、時(shí)間序列聯(lián)立方程模型進(jìn)行了改進(jìn)，提出一個(gè)新模型。改進(jìn)后的模型不但考慮到某個(gè)因變量與其它因變量當(dāng)前值的關(guān)系，而且考慮到它與所有因變量滯后值的關(guān)系，還考慮到它與一些外生變量當(dāng)前值與滯后值的關(guān)系，使模型更加合理。 2.對(duì)模型滯后階數(shù)的確定、各個(gè)方程解釋變量的選擇方法進(jìn)行了研究。滯后階數(shù)采用AIC或者BIC定階法。滯后變量確定后，用逐步

3、回歸的方法來(lái)選擇方程的解釋變量，這使模型既精簡(jiǎn)又實(shí)用。 3.著重對(duì)模型參數(shù)的估計(jì)方法作了詳細(xì)探討和研究。除傳統(tǒng)方法外，本文又提出了三種新方法。(1)結(jié)構(gòu)方程系數(shù)矩陣線(xiàn)性約束下的完全信息極大似然估計(jì)法。在一定條件下，該方法給出了模型參數(shù)估計(jì)的計(jì)算公式；(2)參數(shù)的修正間接廣義嶺估計(jì)法。本文不僅推導(dǎo)出了參數(shù)的修正間接廣義嶺估計(jì)計(jì)算公式，而且證明了用該方法估計(jì)出的參數(shù)統(tǒng)計(jì)性質(zhì)優(yōu)良，最后還給出了嶺參數(shù)的選擇方法；(3)復(fù)共線(xiàn)回歸模型的病