中國主要能源價格波動風險評價研究.pdf

1、能源是人類社會基本生產(chǎn)活動的物質(zhì)基礎(chǔ)，是經(jīng)濟發(fā)展的動力與戰(zhàn)略性資源?，F(xiàn)階段，由于受供需因素、經(jīng)濟因素、成本因素等確定因素與自然災(zāi)害、突發(fā)事件、國家政策等不確定因素的影響，能源價格市場一直處于波動起伏狀態(tài)。作為可耗竭性資源，煤炭和石油的價格總體是呈上升趨勢的，只有替代能源的有效出現(xiàn)，如天然氣清潔新能源的出現(xiàn)，這種狀況才會逐漸改變。就目前中國的實際情況而言，煤炭作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤炭價格的波動對于中國的經(jīng)濟發(fā)展會產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，石油價格波動的

2、影響也會變得越來越大，只有新能源技術(shù)的出現(xiàn)以及正確的規(guī)避政策的指導(dǎo)，中國才有可能不必遭受發(fā)達國家歷史上受到能源價格波動影響的風險。正是由于目前的艱難環(huán)境，對能源價格市場波動的風險進行評價和規(guī)避有著十分重要的意義。
　　本文以占我國消費比例最大的3種能源價格：煤炭、石油、天然氣為研究對象，采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法，對中國主要能源價格波動進行了風險評價。首先，文章介紹了中國主要能源價格理論，主要包括能源價值理論，主要能源的概

3、念界定；風險評價理論以及ARMA預(yù)測理論，為下文實證分析奠定了理論基礎(chǔ)。其次，結(jié)合中國主要能源價格的波動狀況以及形成機制，預(yù)測了2016年一年的能源價格趨勢，從而為風險規(guī)避策略的制定提供依據(jù)。然后，對主要能源價格波動風險的影響因素進行了分析，通過指標構(gòu)建原則建立了能源價格風險評價指標體系，主要包括4個一級指標和12個二級指標。在此基礎(chǔ)上結(jié)合相關(guān)研究成果、專家打分和問卷調(diào)查，采用篩選的隸屬函數(shù)對中國主要能源價格波動風險進行綜合評價。