我國商業(yè)銀行風險管理效率的實證研究.pdf

1、2007年美國發(fā)生了嚴重的次貸危機，這場次貸危機迅速波及全球市場，從而發(fā)生了震驚世界的全球金融危機。在次貸危機后，歐債危機也全面爆發(fā)。兩場金融危機所存在的次級債務(wù)給銀行帶來大量的壞賬，同時由于信用風險所衍生出來的市場風險以及操作和流動性風險也使得大量的金融機構(gòu)市值大幅下降。許多國內(nèi)外的銀行和投資銀行都面臨倒閉的風險。在全球金融危機中，許多的風險指標以及風險體系都基本失靈，銀行的風險管理并未能識別出這場金融危機的風險。
　　商業(yè)銀行

2、的風險管理水平是決定商業(yè)銀行在金融危機中能否存活的決定性因素，因此這就要求銀行要不斷提高風險管理水平來應(yīng)對金融風險。忽視或者不重視銀行風險把控和監(jiān)管都會使銀行陷入破產(chǎn)的風險中。因此《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》出臺，這項新資本協(xié)議對銀行的資本充足率、核心資本充足率等提出了更高的要求，同時也要求銀行利用貸款損失準備金的提取和公允價值使商業(yè)銀行適應(yīng)經(jīng)濟的周期性變化。通過金融危機，各國也都更加重視金融業(yè)風險的監(jiān)管，尤其是銀行業(yè)風險的監(jiān)管，同時也在積極尋求更

3、為高效的風險管理體系。
　　在這兩次金融危機中，中國的銀行業(yè)所受到的沖擊較小，這并非是我國的銀行業(yè)具有完善的風險管理體制和效率，而是由于我國的資本的開放程度還不夠，國際市場由于與國內(nèi)市場存在一定程度的脫節(jié)，商業(yè)銀行的資本參與國際市場還很有限，因此在金融危機中影響不大。但隨著商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)逐步擴大，全球化趨勢的大背景下，我國商業(yè)銀行面臨的壓力就十分巨大，無論國內(nèi)復雜的經(jīng)濟環(huán)境或是國外市場的經(jīng)濟環(huán)境都會給我國銀行帶來沖擊和挑戰(zhàn)。與國外

4、發(fā)達、風險管理效率和體制完善的外國銀行相比，我國的銀行風險管理效率低下的問題并沒有很大的改善，提高商業(yè)銀行風險管理效率已經(jīng)是一個迫在眉睫的問題。
　　本文首先通過理論分析，介紹基于巴塞爾協(xié)議下我國商業(yè)銀行風險管理的現(xiàn)狀；再通過實證分析，從經(jīng)營層面、行業(yè)層面以及宏觀經(jīng)濟層面三個角度，利用全面風險因子以及相關(guān)指標分析回歸得出我國商業(yè)銀行的風險管理的實際效率，其中全面風險因子主要是針對銀行面臨的四大風險（市場風險、操作風險、利率風險以及