利率市場化下我國商業(yè)銀行的績效研究.pdf

1、本文首先以金融抑制理論、金融深化理論作為理論基礎，從傳導路徑角度采用定性、定量兩種方法闡述利率市場化對我國商業(yè)銀行績效的影響，在定性分析中，結合現(xiàn)實數(shù)據(jù)，基于宏觀分析的基礎，又有區(qū)別性地論述了利率市場化下我國國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行以及地方性城市商業(yè)銀行的績效表現(xiàn);在定量分析中，通過選取2011年-2016年16家商業(yè)銀行（16家銀行包括5家國有商業(yè)銀行、8家股份制商業(yè)銀行以及3家地方性城市商業(yè)銀行）23個季度的數(shù)據(jù)，利用路徑指標—

2、—存貸利差、競爭強度、創(chuàng)新程度、利率敏感性缺口偏離度等與代表銀行績效的指標通過Hausman檢驗確定固定效應模型，進行回歸分析，最后實證檢驗分析后得出這些因素對我國商業(yè)銀行的績效影響，從而判斷利率市場化對我國商業(yè)銀行的績效影響機制。
　　文章的最后一個部分為政策建議，即基于之前定性、定量分析結果，我國商業(yè)銀行只有提高自身定價能力、創(chuàng)新能力、積極的防控利率風險以及進行準確的市場定位、實行差異化經(jīng)營等，才能在利率市場化持續(xù)深入的宏觀背